システムトレードの道

お引っ越し

のりお — 2008-03-01T21:59:31+09:00

のりおです。

ブログ引っ越しします。↓

「仕事のち家庭時々投資」

今度は少しテーマを変えて、日々の日記メインにやっていきます。

たまにＦＸや、その他の投資についても記事にしていきたいと思います。

よかったら遊びに来てください。

ではでは。

雑感

のりお — 2008-02-29T21:41:39+09:00

のりおです。

ドルとポンドが、弱い状況が続いています。

最近は、多少スワップが付いたところで、為替差損の拡大に間に合っていません。

ここを耐えてこそ、次に繋がるとは思うのですが。

こういう状態は、いつまで続くのでしょうか？

某有名ブロガーの方は、月々ドル円の下値見通しを下方修正しています。

先日ブログを覗いたら、一時的には１００円割れもありうる、という内容で書かれていました。

（でもこの方は、あくまでもホールド推奨なのですよね）

まあ今の状態が続いても、スワップを受け取りながら放っておけば長期的にはプラスになるので、余り深く考えないようにしています。

さて話は変わりますが、最近真面目にシステムの検討をしていないのに、ブログ名が「システムトレードの道」などと大層な名前になっていることを、ちょっと後悔し始めています。

ブログ名を見て、期待しながら来てくださる方々がいるのに、やれ「中間管理職の悲哀」だの、やれ「アホールドで堪え忍ぶ」などと、システムトレードからほど遠いことを書いているのですから。

近いうちに、ＦＸに限らない広い意味での日記としてのブログへ変更（引っ越し）します。

では。

中間管理職の悲哀

のりお — 2008-02-28T21:04:06+09:00

お久しぶりの更新になってしまいました。

のりおです。

いや～、ちょっと仕事が忙しくて。

ＦＸの方は、スワップ狙いのポジ達の評価損益がフラフラしながら、日々あまり動きが無い状態です。

でもポンド様の弱さは、何とかならないものですかね～。

さて、久々に更新なのに、ＦＸと関係ない話しをするのも如何なものかと思いますが、ちょっと仕事のお話しを。

ちょっと前から管理職となったのですが、未だに担当者としての癖が抜けず、何かと自分が動き回ってしまいます。

「部下に任せて、きちんと管理職の仕事をこなすべき」ということを心の中では思っているのですが、「自分がした方が早い」とか「自分の方がよく分かっているから」などと考えて体を動かしてしまうのです。

しかし先日、こんなことがありました。

いつものように商品の不具合対応に、自分が進んで飛び出してみたものの、結局１日では解決できず、一旦会社に戻りました。

不具合は収まっていないので、直ぐに客先へ再訪問しなくてはならないのですが、どうしても忙しくて予定が組めません。

仕方なく、部下に行ってもらいました。

すると２日掛かりましたが、きちんと原因を突き止め対処完了させて戻ってきました。

不具合の原因は、私が全然気付かなかった部分でした。

いつもは頼りないと勝手に思っている部下が、知らない間に大きく成長して、状況によっては私を越える活躍をするのです。

自分が恥ずかしくなりました。

部下には、自分より優れた能力を持った人が沢山いるのに、全て自分で出来る気になっていたなんて。

まだまだ、駆け出しの中間管理職ですが、今後も部下に支えられながら進んでいきたいと思います。

（何の日記だ？）

お金は銀行に預けるな

のりお — 2008-02-19T21:29:32+09:00

のりおです。

出張中のホテルから更新です。

最近、優雅なリタイヤ生活を目指して、長期運用の方法を模索しています。

この前まで、口座金額が年々２倍以上になることのみを考え、そのためのシステムを検討していました。

（今もしてます）

それと並行して、リスクの少ない安定した運用方法で、ある時期にまとまったお金を得られるように知識を得ようと頑張っております。

そこで、まず購入した本が↓。

お金は銀行に預けるな金融リテラシーの基本と実践 (光文社新書)

著者：勝間和代
販売元：光文社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

題名に”実践”って書いてるので、もっと実例を示した内容かと思っていたのですが、書いていることは”王道”で”正論”です。

それ以上でもそれ以下でもありません。

でも現実はそんなものかもしれませんが。

ちなみにＦＸは、お勧めの投資方法の部類に入っています。

（もちろん外貨預金の延長としての使用方法としてです）

しかし、こういった本で面白くないのは、「統計的には」「学術的には」とかいう言葉が多く出てくるため、「本当に筆者は、書いているような内容で運用しているのか？」と疑ってしまうことです。

例えば、株・ＦＸ関連の本などは、最近は皆さん凝っているから、バックテストの結果や実際に運用した結果が細かく記載されているものもあります。ついでに、筆者が成功に行き着くまでの苦労話も満載です・・・。

（怪しいものもありますが・・・）

しかし、今回の部類の本は理論先行で、読者には「リスクを取れ」、「まずはやって見ろ」とか書いているのですが、「実際の所、実践してみてどうだった？」と感じる部分が多いのです。

もうちょっと、色々な本に触れて勉強します。

では。

徒然なるままに

のりお — 2008-02-17T22:14:35+09:00

のりおです。

あ～、日曜日も終わってしまった。

疲れが取れない。

さて、ぐだぐだ、つらつらと記事を書きます。

一つ。

ぶらぶらとブログ巡りをしていると、「しまふくろうのＦＸＤＤメタトレーダーでＦＸシステムトレード」というブログを見つけました。

題名通り、あの有名なしまふくろうさんが、メタトレーダー導入方法、口座開設方法等を細かく説明してくださっています。

メタトレーダーは、まだまだ国内で使用している証券会社が少ないため、海外の証券会社に口座を開くことも多いと思いますが、その手順もレポートしてくださっています。

ブログ中に写真満載で、本当に分かりやすい。

まだ始まって間もないですが、これからの記事にも期待しましょう。

二つ。

週末に、「さわかみ投信」へ資料請求しました。

すぐに始めるわけではありませんが、近いうちに積み立て投信などを始めたいと思っています。

ＦＸだけでは、本当の分散投資にはなりませんものね。

長期で見て、少しずつ資産を増やせるようにチャレンジしたいと思ってます。

今日、「さわかみ投信」から資料が届いて、中身を確認しているところです。

三つ。

スワップの累積が、２万円を超えました。

昨年の８月から、ちょっとずつ口座へ資金を積み立て、少しずつポジションを建てていった結果です。

今は、これ以上の含み損を抱えてしまっていますが、全然気にしない。

これからも地道に積み立てていきます。

四つ。

図書館で↓を借りて読みました。

ブラックペアン1988

著者：海堂尊
販売元：講談社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

この本は、今乗りに乗っている海道さんが書かれた本で、舞台は「チームバチスタの栄光」の時代から、約２０年前の東城大学医学部付属病院。

「チームバチスタの栄光」では、病院院長になっている高階氏の若かりし頃の話です。

相変わらずテンポのいい物語でした。

でもこの作者って、「チームバチスタの栄光」を書いた時に、どこまでバックグラウンドの構想を考えていたのだろう？って思わせるほどに、前後の辻褄の良く合う話でした。

（普通こういった話って、とってつけた物語が多いんですけど）

この作家には、今後も期待ですね。

では、今日はこの辺で。

週末ですね

のりお — 2008-02-15T21:21:12+09:00

のりおです。

昨日の記事は、タイトルが「気になるニュース」などという名前であったため、妙に気にされた方からが訪問されたことで、アクセス数がいつもの倍にふくれあがっていました。

お騒がせしてスミマセン。

今日は大人し目にいきます。

サヤ取りシステムの検討は、家のパソコンのマシンパワー不足で難航中です。

というのも、現在エクセルシートで作っているのですが、なんとファイルサイズが６０ＭＢ以上あり、ちょっと数字を触る毎に、計算のために画面が固まってしまうためです。

「あれもしたい」、「これもしたい」と欲張って、シートを増やしすぎたことが原因です。

家のパソコンも旧式だし、もう限界か？

会社から帰って、夜中までゴソゴソとエクセルを弄って、最終的に画面が固まってエクセルが強制終了。

このパターンが最近多いのです。

検証を始める前に、エクセルファイルのダイエットからスタートしなくてはならないようです。

今までのシートを一旦白紙に戻して、改めて最初から作り直しましょうかね。

近頃、システムの検討を一旦中止していたことから、若干頭が冷めてきたこともあってか、アイデアは沢山出てくるようになってます。

あとは根性と気合いと時間が必要なだけ。

最近寝不足だし、辛いな～。

では。

気になったニュース

のりお — 2008-02-14T21:39:05+09:00

のりおです。

ＦＸとは関係ないですが、車でラジオを聞いていて、気になった話題があったので一つお話しをさせて頂きます。

今、中国やインドネシアで鳥から感染し、鳥インフルエンザで亡くなっている方が増えています。

この病気はご存じのように、今のところ人から人への感染例は報告されていませんが、今後変異により新型インフルエンザとして感染することが懸念されています。

今のところ、日本ではそれほど騒がれていませんが、ＷＨＯなどでは危険度が上昇していることを警告していて、「変異するかもしれない、ではなく、いつ変異するかということろまで危険は拡大している」ということを述べているそうです。

Ｈ５Ｎ１型の鳥インフルエンザが特別変異し、毒性が高いまま人から人に感染した場合、死亡率は高く、ＷＨＯが試算した結果では、世界中で最大５億人が死亡すると言われています。

（世界の人口は６５億人程度なので、実に７％以上の方が死に至ることになります）

本件に関する各国の対応ですが、ある国では、現在確認されているウイルス用ワクチンを国内人口分備蓄対応する国も出てきています。

（ただし新種のウイルスに変異した場合、効果があるかどうかは確証無し）

最終的には、新型インフルエンザが確認された時点で、感染者からウイルスを取り出し、その株からワクチンをつくるしかないそうです。

その研究期間は半年～１年程度。

かなり被害が拡大しそうですね。

さて、このニュースの中で私が気になったのは、日本政府の対応。

先ほど、「外国では国内人口分備蓄する国もある」と言いましたが、日本では１０００万人分のみ備蓄するとのことです。

諸外国の需要も多く、その程度しか準備できないということなのでしょうか？

赤字大国日本では、その程度しか購入できる予算がないということでしょうか？

そこら当たりの説明が、一切国民にされません。

１０００万人といえば、日本全人口の１／１３程度の数。

１／１３の確立でワクチンが得られるということですが、この人たちはどのようにして選抜されるのでしょう。

早い者勝ち？

高額で競り落とせる人？

地位が偉い人から？

単純に考えても、万が一新種のインフルエンザが流行し始めた場合、みんながワクチンを求めて、パニックが起こりそうではありませんか？

素人考えでしょうか？

何か、薄ら寒いものを覚えてしまったので、記事にしました。

では。

三連休明け

のりお — 2008-02-12T23:19:32+09:00

のりおです。

この三連休は、のぺ～と暮らしておりました。

寒くて外に出る気にならないし、天気もイマイチ。

そんな中、非常にショッキングなニュースが・・・。

ソウルの南大門が放火で全焼してしまったそうですね。

去年３回仕事でソウルを訪問し、何回か南大門も見学させてもらい、記念撮影までした思い出の場所です。

ソウルのど真ん中にある高層ビルの間に、突如現れる巨大な門を最初に見た時は、驚いたものです。

早く復旧に向けて頑張って欲しいと思います。

さてこの休みの間に、チョコチョコとさや取り用のエクセルシートを開いては、改善に向けての下準備をしていました。

休みの間に実施した作業は、

エクセル上で選択した通貨ペアの、さやチャート・相関係数・トレード収支をグラフで表示させる機能を追加
今まで最適化を行っていた係数を一旦リセット
ボタンひとつで、ネット上から過去の日足データを一括で収拾してくる機能

です。

一旦、今までのシステム検討結果をリセットし、一から組み立て直すつもりです。

今のシステムも、成績はまあまあいいのですが、自分的にどうしてもオーバーフィッティングしすぎである感じが拭えないのです。

（実際負け出すと、精神的に厳しくなるほど連敗します）

今度のシステムでは、個々のシステムの勝率は程々にして、システム群として収益をより安定させる方向で検討を行う予定です。

でも、まとまった時間が取れず、検討が遅々として進みません。

では。

そろそろシステムを考えねば・・・

のりお — 2008-02-08T22:04:49+09:00

のりおです。

今週末はＧ７ですね。

世界的に経済が混乱しているこの時期に開かれるため、漏れ伝わる内容によっては、大きく市場が動く可能性もありますね。

いずれにしろ、早期に経済が安定することを望みます。

（私のポートフォリオのためにも）

しかし、今回のＧ７は各国ともそろぞれのお国事情があり、どの程度突っ込んだ結論が出されるかは疑問な所もありますね。

私のＦＸの方ですが、南アフリカランドの絶不調により、含み損は拡大中です。

まあ、まだ想定内の変動（本当？）ではあるので大丈夫（かな？）とは思いますが、早めに立ち直ってもらいたいものです。

は～、念のために追加入金しとこうかな～。

システムの検討の方はというと、あまり進んでいません。

ちょっと仕事に熱が入っており、脳みそがそちらに傾きすぎています。

何個も平行して考えられるような、器用な頭をしていないので・・・。

とは言いながらも、ちょっと思いついては、サヤ取りシステムの信頼性向上のため、エクセルファイルを弄ったりしています。

今のシステムでは、合成通貨ペアの終値から、ボリンジャーバンドの値を算出し、２σを終値が越えた時点で、平均線との差を元に期待利益を算出し、一定額を超えていれば逆張りでシグナルを出します。

ポジション取得後に一定額逆行すれば損切り、平均線まで戻ってくれば利確を行います。

単純ですね。

このシステムでバックテストをした場合、過去４年間で毎年１００％以上の利益、ＰＦ４以上の成績となっています。

（あくまでバックテストの結果ですが）

ここ半年のフォアードテスト結果より、更に以下を目指したいと考えました。

もう少しトレード回数を増やす（現状の倍）
大きく相関関係が崩れた時の損失回避方法の検討
現状はクロス円通貨ペアのみを対象としているが、その他の通貨もトレード対象に加える
現在ＢＢを用いているが、もっとシンプルな方法で仕掛けたい（変数が無くなるのが望ましい）
稼働するシステム数を増やし、全体として収支を安定させる（現状は１つのシステムが負け出すと、全体が同じような傾向を示してしまう）
システム群のなかで、「運用を続けるもの」、「運用を停止するもの」を自動的に切り替えるシステム造り

頭の中には、ボンヤリと形があるのですが、検証するのに体力が必要そうです。

システムの検討・検証には、過去に苦労した思い出があるだけに、またその中に飛び込むことを思うと、足が重くなります。

第一歩を踏み出すまでに、時間が必要そうです。

では。

内面からの老け

のりお — 2008-02-06T22:27:59+09:00

のりおです。

今日は、ＦＸと全然関係ない話をひとつ。

ちょっと長いです。

先週、東京へ出張へ行ってきました。

お客様の会社を訪問して、打ち合わせを行うためです。

その打ち合わせの席で、７年来の付き合いがあるＡさんと暫くぶりに会いました。

Ａさんは、東京の会社に勤める方で、私より４歳年下の方です。

会う頻度も少ないのですが、昔から何故か妙に話が合い、よく飲みに行ったりしていました。

打ち合わせを終えて、帰りの電車に乗るために駅に向かっていると、携帯がブルブル。

「もしもし」

「あ～、のりおさん？ちょっと食事でも行かない？」

先ほどのＡさんです。

近くの店で待ち合わせをして、久しぶりにビールで乾杯。

Ａさんが開口一番。

「久しぶりにあったら、のりおさん老けたね。

ちょっと心配しちゃったよ。」

そうです、Ａさんはちょっと疲れ気味の私の様子を見て、心配して誘ってくれたのでした。

その優しさと共に、「老けた」と言われたことに大きな衝撃を受けました。

いや、年と共に見た目が老けるのはいいんです。

でも、Ａさんがおっしゃることは、内面の話なんです。

その昔、Ａさんと始めてあった頃、仕事の上で私はイケイケでした。

その頃の私は（自分で言うのも何ですが・・・）、おそらく周りの人を惹きつけ、巻き込む力があったと思います。

Ａさんが良く知る私は、その頃の私。

今の私は、仕事上で壁にぶち当たり、自信を喪失してしまっていました。

Ａさんから見ると、「なんだこの変わり様は」という感じだと思います。

自分では、徐々に今のような雰囲気となってしまったので、昔からの変化をあまり感じていませんでした（少しは感じていましたが）。

しかし、Ａさんの言葉で気づいたのです。

今の雰囲気が、今の私の運命を決めてしまっていたのです。

今の雰囲気が、良い状態を逃がし、悪い状態を呼び込んでいたのです。

今の雰囲気が、周りの人を遠ざけてしまったのです。

そう、全ては自分がまいている種。

ならば自らが変わらねば。

もっと内面からオーラが出て、他の人が放っておけないほどの魅力を出せる人間になりたいです。

もう老けたなどと言わせない。

Ａさん、ありがとう。