週末ですね

のりおです。

昨日の記事は、タイトルが「気になるニュース」などという名前であったため、妙に気にされた方からが訪問されたことで、アクセス数がいつもの倍にふくれあがっていました。

お騒がせしてスミマセン。

今日は大人し目にいきます。

サヤ取りシステムの検討は、家のパソコンのマシンパワー不足で難航中です。

というのも、現在エクセルシートで作っているのですが、なんとファイルサイズが６０ＭＢ以上あり、ちょっと数字を触る毎に、計算のために画面が固まってしまうためです。

「あれもしたい」、「これもしたい」と欲張って、シートを増やしすぎたことが原因です。

家のパソコンも旧式だし、もう限界か？

会社から帰って、夜中までゴソゴソとエクセルを弄って、最終的に画面が固まってエクセルが強制終了。

このパターンが最近多いのです。

検証を始める前に、エクセルファイルのダイエットからスタートしなくてはならないようです。

今までのシートを一旦白紙に戻して、改めて最初から作り直しましょうかね。

近頃、システムの検討を一旦中止していたことから、若干頭が冷めてきたこともあってか、アイデアは沢山出てくるようになってます。

あとは根性と気合いと時間が必要なだけ。

最近寝不足だし、辛いな～。

では。

遅ればせながら今年の目標

のりおです。

今日で、年末年始休みも終わりです。

十分な期間休日を頂け、気力・体力共に充実です。

明日からの仕事に、精一杯打ち込めそうです。

（ちょっと空元気）

さて先日まで、昨年のトレードを振り返ってみました。

前半は、完全自動売買システムトレード、後半はスワップとさや取りによるトレードを行い、結果として「トントン」といったところです。

しかし収穫もありました。

• 完全自動売買にするかどうかは別として、システムトレード自体は、自分に合うトレード方法であること
• スワップ取引は、長期的に見るとやり方次第では確実に資産を増やせる手法であること
• 通貨間の相関関係は、時間と共に変化しており、さや取り・スワップ取引に利用する場合、時々に応じて見直して行く必要があること
• システムトレードで長期的に安定して儲けるには、システム単体の成績も大切であるが、そのシステム群をどのように運用するかのルール作りが大切であること

ということに、気づいた点です。

「今さら～」と言われそうですが、まあショウがないですね。

自分の経験から気づくことが大切なのですから。

さて、これを踏まえてＦＸの今年の目標です。

• スワップ取引を主軸に置いて、今年は資金の貯蓄と、ポジションの構築を慎重に進める
• Meta Traderにより完全自動売買システムを構築する（やはり完全自動売買にこだわりがあるのです、ただ今勉強中）
• さや取りシステムの信頼性を高め、システム再起動のチャンスが来れば、実トレードを再開する

いずれにしろ、今年はガマンと勉強の年になります。

今年のブログ記事は、スワップ取引の状況とシステム開発の状況報告がメインとなりそうです。

では、また。

損切りの重要性

どうも。

のりおです。

昨日の記事では、現行システムにおける損切りについて書きました。

今日は、損切りそのものに対する私の考えを書きます。

昔、裁量でトレードを行っていた頃、一応目安とする損切りポイントを決めていました。

しかし、いざポジションを取った後に逆行して損切りポイント近くなると、「もう少ししたら反転するかも」という気持ちが働き、損切りポイントをずらして、結果として勝ちトレードとなる経験がありました。

しかしこういうことを繰り返すと、いつかは取り返しの付かない損失を抱えて、市場から撤退する事態に陥ります。

システムトレードを実践している今でも、損切りサインが出ると昔のように、「もう少ししたら反転するかも」という気持ちが働くことがあります。

しかし、一度損切りポイントを変更すると、その後は取引ルールがない状態でトレードに挑む必要が生じてきます。

このポジションを、どのような基準で手仕舞おうというのでしょう？

その新たに考えた手仕舞いのルールは、過去においてどのようなメリットをもたらしたのでしょう？

またデメリットは？

長い目で見た時の、このルール変更が及ぼす影響は？

私の場合は、もともと裁量トレードのセンスがないのでシステムトレーダーになったのですから、トレード途中で、検証をしていないルールへ変更することは許されることではないのです。

そういう風に自分を戒め、シグナルに従ってビシバシ損切りするようにしています。

（と威張ることではないのですが・・・）

応援をよろしくお願いします。↓

専業トレーダー達

どうも。

のりおです。

以前もご紹介しましたが池田氏著の「ＦＸシステムトレード年率２００％儲ける投資術」を最近読み直しました。

内容的には、エクセルでシステムトレードを行うための入門本であり、本の中でご紹介されている個々のシステムについては、特に真新しいものはありません。

しかし文章中で、池田氏自身がどのように専業としてシステムを運用しているかを紹介している部分、およびカーブフィッティングへの考え方に述べている部分ついては、今読み返すと非常に共感できるところがあります。

池田氏が実際運用されているというシステムを本の中で紹介していますが、最初本を読んだ時、正直、「このシステムで専業トレーダー？」と疑いたくなりました。

巷にはもっと複雑で、もっと収益のいいシステムがゴロゴロしています。

「この成績で本当に食っていけるんだろうか？」、「一時的に収益が落ち込みだした時、精神的に耐えられられるのだろうか？」などと、人ごとながら心配したものです。

でも最近「さる張りアドバンス」を購入してその考え方に触れ、再度、この本を読み直してみると、システムを運用する上での基本的な考え方に、共通する部分が見えてきました。

「なるほど。安定して稼ぐとは、こういうことだったんだ。」という部分を感じられるようになったのです。

（商品の中身になりますので、詳しい内容は書かないようにします）

数ヶ月前の私では、気付くことが出来なかった。

やっぱり本って、何度も読み返す必要がありますね。

その時の自分のレベルによって、気付くことが変化していきます。

あと「さる張りアドバンス」を購入して良かった。

この気付きは、トレードを続ける上で一生もののような気がします。

（応援よろしくお願いします↓）

１０００通貨単位取引

どうも。

昨日は子供の運動会に出席して、疲れが残っているのりおです。

そして今朝は折角の祝日に、先週末のシグナルに従い損切りするために、早朝から起床しています。

どんな１週間になるのでしょうか？

最近、取引規模を１０００通貨単位に変えましたが、気分的に非常に楽になりました。

損切りしても死ぬほどに痛くないし、スワップ狙いで放置ポジションを取って一時的に含み損が出ていても、胸が苦しくなるほどのマイナスにはなりません。

またスプレッド取引で、為替レートの大変動による大打撃が少ないはずということもあります。

「まあ、コレくらいだったら仕方がない」と諦めきれる金額に損失が収まってくれるのです。

今の私の口座内金額の場合、コレくらいの取引量が心理的に許容できるレベルなのでしょう。

さらに、１０００通貨単位取引で良いことは、少ない証拠金で多くの種類のポジションが取れるため、ポートフォリオ運用が可能になった点です。

小さい通貨単位でポジションを取ってレバレッジを下げ、システムをポートフォリオで運用する。

最近、この小口通貨単位によるポートフォリオ運用を元にした、複合システムのバックテストを行っていますが、昔と比較してレバレッジは下がっているのに、年間の利益率、ＰＦ等の数値が格段に向上する結果が得られています。

私のように初期投資金額が少ない方は、小口通貨単位による取引が有効であるような気がします。

ＦＸを始めた頃から外為どっとコム、外貨ｅｘに口座を持っており、１０００通貨単位での取引は可能だったのですが、ハッキリ言って１０００通貨単位での取引を馬鹿にしてました。

申し訳ございません。

１０００通貨単位の取引は、トレード戦略に幅を持たせられます。

すばらしい。

でも、こういう環境に慣れてくると、ＦＸＡでの自動売買時も１０００通貨単位での取引が出来たらな～、などと思えてきます。

もっと多くの会社に、１０００通貨単位での取引を可能にして欲しいですね。

そして競争が激しくなり、手数料がもっと安くなることを期待します。

（では、ちょっと応援をお願いします↓）

トレードルール

どうも。

のりおです。

さて、先週からボツボツ始めている「スワップ狙いポートフォリオ」、「スプレッド取引」に関して、マイルールを確認しておきたいと思います。

今までの自動売買では、ルールと言えば建て玉数の調整ぐらいで、後はパソコンに任せっぱなしでしたが、今回は手動で売買するので、細かいルールを決めておく必要があります。

（と言っても、たいした内容ではないですが・・・）

「スワップ狙いポートフォリオ」

• 現状のレバレッジでは、５０円程度の円高に耐えられる。
• 今後、新規にポジションを取得する場合にも、同様のレバレッジを見ておくこと。
• ポジションの手仕舞いは基本的に行う計画はないが、ポートフォリオの見直し等により随時調整する可能性はある。
• 数ヶ月に一回は、自作のポートフォリオ判定エクセルシートで、新たなポートフォリオの検討を行う。
• ポートフォリオ成績は、「せめてドル円のバカ買いには勝つ」を目標に。
• ポジション手仕舞いについては、これから勉強してルールを追加していく。（例：年間の目標利益を決めておき、差益を含めた利益が目標に到達すれば一端手仕舞う・・・等）

「スプレッド取引」

• エクセルで作成したシグナルに従って、仕掛け、手仕舞いを実施する。
• 建て玉数も、エクセルの中で計算・表示させる。
• 毎朝先日のＮＹ終値を元にシグナルを確認、朝７時半までに注文を完了させる。
• １～２ヶ月に一回、各通貨ペアの相関関係を再調査し、トレードする通貨ペアを見直す。
• 現在はスプレッドの縮小狙いのトレードしかしていないが、今後は色々なパターンをバックテストしてみる。

「スプレッド取引」については、エクセルシートの中にルールはほぼ盛り込みました。

あとは何も考えずに、ひたすらシグナル通りトレードするのみです。

「スワップ狙いポートフォリオ」については、まだまだ勉強する必要性を感じています。

やっぱり将来的には、「スプレッド取引」を完全自動売買化したいですね。

それも時間足等を使用して、トレード回数を増やせるようにしたいです。

それには、プログラム等色々勉強する必要がありそうですね。

（応援よろしくお願いします↓）

トレード結果について

どうも。

のりおです。

いつもであれば、ここで先週のトレード結果についてご報告をしているのですが、実は先週末からトレード用パソコンが不調でトレードできておりません。

時々パソコンがフリーズして、トレードどころではなくなってしまっています。

ハードディスクのフォーマットとソフトの再インストールをしていますが、やはり動きが変。

トレード用パソコンを修理する必要がありそうです。

は～、儲かってもいないのに、また出費ですか。

家には連続稼働させられるパソコンが他にはありませんので、しばらくの間、自動売買は停止することになります。

暑さにやられたんですかね～。

で、今週はどうしてたかというと、トレードをしないのも寂しいので、先週記事でご紹介した「サヤ取り」と「スワップ狙いポートフォリオ」を既に実運用しています。

ただし、１万通貨単位で取り引きするのは恐ろしいので、１０００通貨単位から始めています。

月曜日にＦＸＡへ出金依頼し、火曜日に振り込まれたお金から１０万円をヒロセ通商に入金しました。

今現在、すでに「スワップ狙いポートフォリオ」のポジションを取って、既に放置中です。

「サヤ取り」のほうは、私のエクセルシートでは、８月の急激な円高の局面でポジションがフル出動しており、今現在徐々に手仕舞いされている時期で、新たな仕掛けシグナル出現は少しの間なさそうです。

ということで、来週からは１０万円がどのようになっていくか、ご紹介していきます。

（では、新たなる船出？に、応援のポチッをお願いします↓）

スワップ取引のその後

どうも。

のりおです。

以前、「スワップねらいのポートフォリオ運用」を試してみるという記事を書いたことがあります。

６月末から、エクセルで計算した結果に基づき、ポートフォリオを組んだ通貨ペアをデモでトレードしていました。

その結果はというと・・・。

デモトレード口座の資産の変動状況です。↓

（１００万円から始めたとしています）

先般の急激な円高時に、含み損で口座金額は半減しています。

現在は多少持ち直しつつありますが、実運用レベルに達していません。

今回のポートフォリオの問題点は以下です。

1. 円売りポジションに偏っていた。
2. ドル・ポンド買いポジションも多かった。
3. リターンを狙いすぎて、レバレッジが高くなっていた。

今回試したポートフォリオでは、為替変動がなければスワップのみで、年間４２％のリターンが期待できるものでした。

しかし今回の急激な円高により、年間の期待利益は一瞬にして吹っ飛びました。

今回の教訓を元に、新たなポートフォリオを組みバックテスト中です。

しかし、合成ポジションの評価額を計算する場合、クロス円の通貨は分かりやすいのですが、その他の通貨は計算が面倒ですね。

今でも、あまり計算結果に自信がありません。

ではでは応援をよろしくお願いします。↓

システムの改善？

どうも。

のりおです。

まずは、下のチャートを見てください。

先般、私が見事に損失を出した時点のポンドルの動きです。

「仕掛け①」部分でショートのポジションを取っています。

見た目に、仕掛けが遅いですね。

私のシステムの仕掛ける手法の一つは、ボラティリティーブレイクアウトです。

この場面では、レートが落ちるスピードが徐々に上昇し、最後にドーンと下げた時にシグナルが出てしまっています。

案の定というか、その後すぐに反転して見事にストップロスに引っかかっています。

（底で売ってます）

さて、この結果をもとにシステムを改善しようと考えたとします。

方法としては、

1. もっと早めに仕掛けられるようにする
2. こういった場所では仕掛けないようにする

というのが考えられます。

まず１．についてですが、これを実現しようとすると、仕掛けに使用する指標を大幅に変える必要があります。

急落を捉えるシグナルを発する指標を使うわけですから、今のボラティリティーブレイクアウトの手法をそのまま使用することは難しくなってくるでしょう。

今回はシステムの「改善」を考えるため、この案は却下ということにします。

では、２．はどうでしょう。

例えばシグナルが出た時点で、「既に直近（例えばローソク３本分）の落差が一定値以上あれば、既に落ちすぎている（仕掛けが遅い）と判断して、ポジションを取らない」というフィルターを付けてみます。

確かにこの場面での損失はなくなります。

しかしバックテストをしてみると、過去数年間での結果は悪化しています。

なぜか・・・。

今回のタイミングは確かに遅いですが、実は直近の安値を下にブレイクするタイミングと重なっています。

つまり今回は反転したが、他の場面ではブレイクする可能性を秘めている場面であった、と言えます。

（事実、一端反転した後に、また下げています）

（ちなみに次に仕掛けた②では、勝ちトレードになっています）

１つの負けトレード、１回の機会の損失を捉えて、システムを安易に改善することは控える必要がありますね。

全てのチャンスを捉えて、いつも勝てるシステムなんてあり得ないんですから。

自分のシステムの特徴をよく考えて、「フィルターを掛けたところ、システムの良い点も奪ってしまった」ということがないように気を付ける必要があります。

トータルで勝つことが肝心なのですから。

ただし、・・・。

先週のパニック相場の動きは、勉強になる良いバックデータを残してくれた場面だと思います。

今後も、自分のシステムを改善できるよう検証を続けていきたいと思います。

（応援よろしくお願いします↓）

デイトレードシステム

どうも。

のりおです。

私は通常１時間足のチャートを用いてトレードしているのですが、１日あたりの取引数を増やし、改善したシステムのバグ確認を急ぐため、先日から１分足を用いて自動売買させていました。

夜中のみ稼働させているのですが、朝までに５～１０回程度の売買がなされ、そろそろバグも出尽くしたかな、という状況です。

この検証作業時に気付いたのですが、全然パラメータとか触っていないのにも関わらず、結構１分足でも利益が出るんです。

薄利を積み重ねるイメージです。

一晩で２０～５０Ｐｉｐｓ程度ですが、長期間運用すると結構いい利益になりそうです。

ということで、ちょっとバックテストしてみました。

結果、１分足では１年スパンの結果で見ると、大負けはしないものの稼げないことが分かりました。

は～、そんなに甘くないですね。

「デイトレシステム誕生か～」って、少し夢見てしまいました。

でもいずれにしろ、ＣＴチャート上だけで「儲かりそう」とか判断せずに、ちゃんとバックテストを行うことが大切だと、改めて感じたのりおでした。

ではでは、応援よろしくお願いしま～す。↓

自動売買について

どうも。

のりおです。

まずはポチッとお願いします。

さあ皆さん元気にトレードしてますか？

さて、昨年私が裁量トレードをしていた時、私の性格・生活は荒んでいました。

一晩中パソコンに張り付いていつも寝不足で、調子が悪ければ周りに当たり散らし、仕事が手に付かない状況でした。

もともと気が小さく、こういったものに向いてないのかもしれません。

でもお金は稼ぎたい。

そこで出した私なりの方法は、「お金と機械に勝手に働いてもらう自動売買」でした。

　１．無くなってしまっても諦められる資金で

　２．新たに設備投資にお金をかけずに

　３．ほとんど相場を見ることなく

上記のように、トレードを行うことを目指しました。

今口座に入っている資金を補充せず、貰い物のパソコンでフリーソフトのＣＴを用いて、自動売買を行うのです。

（あとの詳しいトレード環境は、過去記事を参照下さい）

今年のトレードに対して、私の姿勢はどう変わったか。

はっきり言って、ほとんどパソコンで相場は見ていません。

朝一とかに１回確認するレベルです。

（たまに覗いては、心配になってパソコンから離れられなくなったりしますが・・・）

口座の残金もあまり気になりません。

なるようにしかならないと思ってますから。

（これは問題がありそうですが・・・）

本当に今は、去年より気が楽です。

あとはきちんと、口座金額が順調に増えてくれれば文句なしです。

でも資金管理はよく考えなくてはいけませんね。

システムのさる張り化

どうも。

のりおです。

前回の記事で書いたように、私のシステムのさる張り化を検討しています。

エクセルでのバックテストまで完了し、現在ＣＴでのプログラム化、デモトレードによるバグ確認を実施しているところです。

バックテストの結果では、総合収支については大きな違いはありませんが、損益曲線がより滑らかな右上がりの線になりました。

（カーブフィッティング臭くもありますが・・・）

マニュアルを読まれたことがある方は分かると思いますが、現状の私のシステムはＦＸさる張りアドバンスでいう、システム１とシステム２に近いものが既に組み込まれています。

（と言っても、もちろんロジックは同じではありません）

今回の改善では、システム３風なものを組み込んでみました。

もちろんロジックは、マニュアルと同じではありません。

考え方と、雰囲気を真似しています。

システム３モドキは、勝ったり負けたりで大きな収益を期待できるものではありませんが、全体の成績を整える役割を果たしています。

（マニュアルを読まれている方は、何となく雰囲気は分かって頂けるでしょうか）

本当はシステム４を組み込みたいと考えて、色々方法を考えてバックテストをしてみたのですが、今一いい結果が得られていません。

システム４の考え方って、好きなんですけどね～。

まあシステム４の組み込み方は、ぼちぼちと考えてみますが、一端はこの改善型システムで実運用をしていきます。

あとは今まで通り、ユロドルとポンドルの２通貨で取り引きし、口座資金に余裕が出来たらＦＸさる張りアドバンスに同封されているシステムも運用する予定です。

ちなみに、毎週ご報告している週間トレード結果については、今まで通りユロドル対象のシステムをシステム１号、ポンドル対象のシステムをシステム２号として結果をまとめていきます。

では、今後も応援をよろしくお願いしま～す。

さる張り風システム検討

どうも。

のりおです。

さてＦＸさる張りアドバンスを購入した私ですが、マニュアルを読んで今後以下のような検討を進めることにしました。

1. 現状の私のシステムを、マニュアルに書かれている内容に従って改善を施す。
   　（購入された方は分かると思いますが、私のシステムはトレンドフォロー型なので・・・）
2. 同封されているシステムを、まずは慣れるまでデモトレードで試し、その後実運用に移す。

これらによって今までより、全体の運用成績が安定してくるのではないかと企んでいます。

①については自動売買にコダワルがため、改善できる内容に制限が生じてしまいますが、出来る範囲で頑張ってみます。

ただマニュアルを読んでいると、既に考え方が現状の私のシステムと似通っており、劇的には仕様・成績に変化はないものと思われます。

②については、直ぐに実運用するにはちょっと口座内の金額が乏しいと感じています。

レバレッジが上がりすぎて、市場から閉め出される可能性も高まるわけですし・・・。

②の実現は、ちょっと時間が掛かるかな。

ではでは、応援をよろしくお願いしま～す。↓

ＦＸさる張りアドバンス

どうも。

のりおです。

買っちゃいました。

ＦＸさる張りアドバンス。

私はＦＸを始めてから今まで、色々と商材を購入したことがあります。

今まで購入したものは、売り文句として全て即戦力となり、バンバン口座金額が増えるという手法を教えるものでした。

まあ、ことごとく裏切られてきました。

（選び方が悪かったんですかね）

今回は、購入するスタンスを変えました。

即戦力は求めません。

継続的に儲けることが出来る手法を、勉強させて貰うというスタンスです。

このＦＸさる張りアドバンスは、そのように考えて購入すべき商材であり、ホームページに書かれている「６年で１４６３％」という触れ込みを目当てに購入すべきではないと思います。

今流行の「ＢＩＧ Ｂ○Ｎ ＦＸ」や「Ｓｕｐｅｒ ＦＸ Ｓ○ＳＴＥＭ」と比較すると地味です。

でも今後、地道に長い期間に渡って自分の力で稼ぎだそうとすれば、こちらを購入すべきだと思います。

ＦＸさる張りアドバンスを検証・紹介をされているサイトで、「地味だ」、「面白味がない」という表現をされているのをよく見られますが、システムトレードなので当たり前ですよね。

（逆にシステムトレードに対しての評価としては、賛辞とも取れるものです）

本商材を購入した後は、最終的に自分で作ったシステムでさる張り手法を用いて運用し、長期にわたって安定した稼ぎを得ることが重要となります。

（でもシステムトレーダーの中上級者の皆さんは、既に実行されている手法だと思いますので、購入の際は十分にご検討下さい）

ＦＸさる張りアドバンスの購入を検討される方は、まずは作者の無料メルマガで考え方に触れてください。

（下のリンクから「メルマガバックナンバー」を覗いてみてください）

そして、作者の考え方に納得できるようであれば購入されてみてはどうでしょうか。

その際は、↓から購入して頂けると幸いです。

（結局アフェリかよ～）

ＦＸ投資で勝ちたいなら1日10分の投資術！！

ちなみに個人的には、サポートホームページにある「さるマネージメント フォローレポート」が好きです。

ではでは応援よろしくお願いしま～す。↓

大きく負けた時

どうも。

のりおです。

人は苦境に立たされた時に、内なる自分が現れるものです。

今回の急激な円高により大負けしたあなた、その後、どういう行動を取りましたか？

負けを取り戻すため、大きな建て玉で次のトレードに挑みませんでしたか？

１回の負けだけで、今までのルールの見直しを検討しませんでしたか？

自暴自棄になって、博打のような気持ちでポジションを取りませんでしたか？

何か分からないけど、前より相場に張り付くようになっていませんか？

怖くなって、ポジションを取ることが出来なくなっていませんか？

レートの動きが、全て自分を陥れる悪意に満ちたものに感じていませんか？

トレードで損をしたのは、市場が悪いわけではありません。

自分の策定したルールが、たまたま今回の動きに合わなかったから。

ルール自体が過去の実績に裏付けられたものでなく、デタラメなものだったから。

間違った操作をしてしまったから。

（先週の私か・・・）

などなどなど・・・。

冷静になりましょう。

自分の見直しを行わずして、次のトレードから急に勝てるわけがありません。

自分の精神状態が不安定になっている時は、必ずと言っていいほど負けます。

まずは、今回の負けを分析してみましょう。

内なる自分から逃げないで正面から向き合い、改善すべき点は改善しましょう。

負けたトレードを仕掛けたのは自分であり、その後うまく手仕舞えなかったのは自分であり、もし今回の負けで一気に破産したのであれば、資金管理を出来てなかったのも自分です。

全て自分の責任であり、その責任者である自分を改革できなければ、今の状況はず～っと変わりません。

特異な事例であれば、特にルールを変更する必要はないかもしれません。

ルール自体が曖昧であれば、勝てる可能性があるルールを検討しましょう。

他に、人為的なミス等が有ったのであれば、次回からはそれが起こらないような仕組みを作りましょう。

そして、長期的に見れば勝てる可能性の高い、自分の方法を作り上げましょう。

一歩一歩直実に積み重ねていけば、その内すばらしいトレーダーになり、トレード環境が整っていることでしょう。

（と、自分に言い聞かせてます）

↓応援よろしくお願いしま～す。

裁量とシステム

どうも。

のりおです。

先週末はクロス円が激しく下げ、週明けはどのように始まるか注目されます。

個人的には、私がトレード対象としているユロドル、ポンドルに動きが出てくることに期待しています。

さて週末にブログを見ていると、勝ったり負けたりと悲喜こもごもな感じでしたね。

そんな中で（私がシステムでトレードしているから、特に目に付くのかもしれませんが）、今回のクロス円の下げで、「裁量だから負けた」、「システムトレードだから大丈夫」というような内容の記事が少し見られました。

あまり関係ないですよね。

裁量のトレード方法は、なにも円売りのキャリートレードだけではないはずですし、システムトレードでも、今回の急落前にロングポジションを取得していた場合、少なからず損失を出したはずです。

今回の円高で大きな損失を出すのは、「損切りすべき時にできなかった」という場合であり、これは裁量・システムトレードの両方に可能性があることです。

いくらシステムトレードとしてルール化された方法で行っていても、シグナルを実行に移すのは人であり、人自体は裁量・システム問わず変わりません。

（まあ、完全自動売買の場合は問答無用で実行されますけど）

またシステム自体に、損切りの概念がプログラムされていないと、シグナルすら出ません。

いずれにしろ、どんな手法でトレードを行っていても、自分が想定した事以外の出来事が発生すれば、「傷が浅いうちに手仕舞う」ということが大切なんだと思います。

（応援よろしくお願いします↓）

長期運用（昨日の続き）

どうも。

のりおです。

昨日のスワップ狙いのポートフォリオ運用の続きです。

昨日ご紹介したように、いろいろと便利な無償ソフトでポートフォリオの検討が出来るようになっています。

しかし、やはり自分でソフトの中で使われている理論等が分かっていないと、利益が出ている時はいいんですが、含み損が出た場合に耐えられなくなる可能性がありますよね。

そこで勉強もそこそこに、まずはエクセルで、自分なりのポートフォリオ検討用シートを作ってみました。

まだ作成中ですが、ご覧ください。↓

通貨ペアを選択し、取引量を記入することにより、期待できるリターンと為替変動によるリスクを計算できるようにしています。

また、複合した通貨ペアの過去の値動きを計算して、グラフ化できるようにしてみました。
さて計算結果はというと・・・。

私のエクセルシートで検討し、まあまあ良いと考えられるポートフォリオを、昨日ご紹介したテナーさんの「スワップ派の投資術」のフリーソフトに打ち込んでみて採点して頂きました。

結果は５０点。（ちなみに１００点満点中）

ゴールはまだまだ遠いようです。

しかしスタートを切ったばかり。

頑張って勉強しますよ！！

ではでは昨日に引き続き、スワップ狙いのポートフォリオ運用の成功を祈り、ポチッと応援お願いしま～す。↓

長期運用

どうも。

のりおです。

まったりとシステムトレードを続けている私ですが、最近、スワップ益狙いの長期運用に興味を持って情報収集を始めました。

単純にスワップ狙いでポジションを取るといっても、各通貨ペアの相関関係を調べてポートフォリオを組むことにより、極力為替レートの変動による損益の影響を受けないようにするのがベターらしいですね。

また、このポートフォリオも定期的に見直して、メンテナンスをしていく必要があるらしいです。

まだ勉強を始めたばかりなので、今一よく分かっていません。

そんな中、初心者の私に強い見方となる、最適なポートフォリオを自動的に組んでくれるソフトがありました。

一つは、サザインベストメントに口座を開くことにより無償で使用できるようになる、「Ｆｒｏｎｔｉｅｒ」というソフト。

これについては、「プログラマーなＦＸ～完全自動売買への道～」のＦＸＰＧさんがご自身のブログの中で運用結果を記事にされております。

（私もチェックさせて頂いています）

次に、テナーさんの「スワップ派の投資術」というブログで無償で公開されているエクセルシート。

私も早速ダウンロードさせて頂きましたが、操作が非常に簡単で、ポートフォリオの評価を自動的に計算してくれます。

（ただ中で計算されている内容については、私は全然理解できていません）

先日、本シートで検討したポートフォリオ通り、ＦＸＡのデモトレード口座でポジションを取ってみました。

面白そうなので、今後どのように口座資金が変化していくかを、定期的にご報告していきたいと思います。

このまま暫くデモで確認しながら、もうちょっと勉強して理解を深めたうえで、１０００通貨単位から運用を始めてみたいと考えています。

（現在ヒロセ通商に口座開設を計画中）

でも、このポートフォリオについての勉強は本当に難しそう・・・。

ではではスワップ狙いのポートフォリオ運用の成功を祈り、ポチッと応援お願いしま～す。↓

損益分布表

どうも。

のりおです。

週明けです。

トレード開始です。

今週も頑張りましょう。

さて、↓の本に書いてあった損益のグループ分け（損益分布表）を、自分のシステムのバックテスト結果をもとに作成してみました。

魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え 著者：バン・Ｋ・タープ,Van K Tharp 販売元：パンローリング Amazon.co.jpで詳細を確認する

あまり細かな数字はお恥ずかしくて載せられないのですが、イメージでいうと下図のようになりました。

グラフ中の赤線は、収益が±０となる点で、縦軸はトレード回数です。

赤線を挟んでほぼ左右対称となっていますが、－１００Pipsを越えると負けはほとんど無いのに対して、＋１００Pipsを越える勝ちがいくつかあり、これが総合収益をプラスにする元となっています。

ちなみに＋１００Pipsを越える勝ちトレードの数は全体の１割程度です。

残り９割のトレードでは、収益トントンということになりますね。

言ってみれば、

• １割の大きな勝ちを捕まえるために、残り９割のトレードを仕掛けている。
• 残り９割のトレードでも、負け越しは許されない。

ということでしょうか。

もちろんこの１割の大きな勝ちがいつ発生するか予測が出来ないので、たえずトレードを続ける必要があるということです。

もしこの１割のトレードの１つでも逃してしまうと、年間の収益に大きく響きますからね。

このようにトレードを重ねる上で、多少の負けがあろうが仕方がないと思います。

今後の改善点としては、マイナス側のトレードについて、もっと平均損失額が少なくなるようにストップを工夫することです。

皆さんもこのような分布表を作られてみては？

自分のシステムの特徴がよく分かり、１回、１回のトレード結果に一喜一憂することが少なくなりますよ。

ではでは応援の程よろしくお願い致します。↓

今はチャンス？

どうも。

のりおです。

昨日は材料が少なく、動きが少ない一日でしたね。

ただ、クロス円は上を目指す動きが強いように感じます。

さて、様々な方のブログを覗いてみると、今のような状況を「恐い相場」と感じている方、「上抜けた」とチャンスと捉える方、「反転」を狙って今は様子見とする方、と反応は様々です。

私はトレンドフォローで相場の流れに付いていくだけなので、今のようなある程度一方向に動く可能性のある相場はチャンスです。

例えこれが結果として反転しても、チャンスと見れば入っていくだけです。

ダメなら損切りするだけです。

先を予想しても仕方がないし、仕掛けなければ何も始まりません。

さあ、今週末にはどんな結果になっているでしょうか？

しかし先週頃から、やけにＣＴの通信が突然停止してエラーを発生することが多くなってきたんですが・・・。

私のパソコンだけでしょうか？

なんか心配で、おちおち出張に出られません。

（と言いながら、今日からまた出張ですが・・・）

ＣＴが止まらないことを祈って、ポチッと応援よろしくお願いします。↓

勘違い

どうも。

のりおです。

私はシステムのバックテストにエクセルを用いているのですが、システムトレードの検討を始めて間もない頃、何をしても抜群の勝率と収益が出た時がありました。

「こんなに簡単でいいのかな～」って思っていました。

エクセルで計算する時に誰でも通る（と思われる）落とし穴、未来の４本値を用いてトレードしてしまっていたのです。

分かりやすく言うと、例えば日足を用いている場合、今日の終値を打ち込んでテクニカル分析結果を算出して、今日の初値でポジションを取るというものです。

私の場合、これに気付くのに結構時間がかかりました。

時間がかかっただけに、何をしても勝てる（と勝手に思いこんでいた）システムトレードを完全に舐めていました。

気付いた時は衝撃でしたね。

気付いた切っ掛けは、「損切りを明確にルール化したシステムトレードの場合、勝率は５０～６０％がいいところ」という記事を、あるホームページで読んだことからでした。

「そんな馬鹿な、８０％はいける」と思いましたが、やはり自分の中でも「何かおかしい」という気持ちも持ち続けていたので、改めてエクセルのシートを確認してみたのです。

気付いて直してみると、今まで作ったシステムはことごとく破産。

また振り出しに戻ったのです。

それも天国から地獄へ。

初心者の皆さん、気を付けてくださいね。

（あれ私も初心者じゃん）

どの値をどの時点で使用しているか、時系列に確認してみましょう。

応援よろしくお願いしま～す。↓

魔術師たちの名言

どうも。

のりおです。

昨日の「ダイナマイト!!ＵＳＡ」、すごかったな～。

久しぶりに拳を握ってテレビに見入ってしまった。

そして知らないうちに夜は更けて、結局相場は見ずじまい。

どうなっているんでしょうか？

昨日は出張で移動時間があったので、久しぶりに↓を読み直していました。

マーケットの魔術師 システムトレーダー編~市場に勝った男たちが明かすメカニカルトレーディングのすべて 著者：アート・コリンズ 販売元：パンローリング Amazon.co.jpで詳細を確認する

この中から、一部気に入った（気になった）魔術師たちの言葉を拾ってみました。

「仮にコイントスで売買するとしても、自分のリスクと利益を管理する方法さえ心得ていれば、幾分かは儲けることができるはずです。」

「時間枠を短くするか、多くの市場で多種類のトレードをするかしてトレードの回数を増やせば、それだけリスクは少なくなります。」

「多重システムの本当の問題は、リターンの流れが非相関かどうかということと、その非相関のゆえにリスクが低下しているかどうかということです。」

「結局のところ、トレードで強みを発揮できるとしたら、それはリスクマネージメントによるものです。トレードの背後のマネーマネジメントによるものです。」

「ビジネス上の問題は、必ず来ると確信して素晴らしい動きを待っている間にちゃぶつきのせいで生じるコストをどうやって最小限にとどめるか、ということです。」

「単独のシステムとしては調子よくみえたものが、ポートフォリオの価値を高められないということもありました。」

「損益トントンのシステムが複合体のなかに入ると、ボラティリティを低下させる必要があるときに、それを素晴らしく低下させてくれることがあるのです。」

「私はいつも、最大のドローダウンを低くして。シャープレシオを向上させることに心を砕いています。」

言葉の一部を引用したものなので、意味不明かもしれませんね。

もっと深く理解したい人は、一度本を読んでみてはいかがでしょう？

使えそうかな？

どうも。

のりおです。

さあ今週も始まりました。

皆さん元気に頑張っていきましょう。

私はこの前記事にしたエクセルのトレードシミュレーターで、現在逆張り系のシステムを検討しています。

今考えているのは、入るタイミングを重視し、手仕舞いは可能な限り短期間で逃げる手法です。

私は逆張り系の場合には、「支持線・抵抗線をいかに適切に決定できるか」ということと、「逆行した場合に、いかに早く逃げることが出来るか」が大切だと考えています。

この支持線・抵抗線として使用できるインディケーターとしては、有名どころでは移動平均線、エンベロープ、ピボット、ボリンジャーバンド、・・・などが知られています。

有効である場合もあるのですが、当然ダマシもあり、それぞれのインディケーターをどのように読みとり使用するかが重要なポイントになってきますよね。

私が今検証しているのは、複数のインディケーターを用いて、それぞれに計算した値が合致すれば有効な支持線・抵抗線になると想定して使用するというものです。

ちなみに抵抗線が破られればブレイクアウトと見て、反対売買を行う方法も検討しています。

↓をご覧ください。

なんとなく、有効そうではありませんか？

有名なインディケーターの組み合わせなので、見る人が見れば、何を使っているのかバレバレだと思います。

あとは、手仕舞いの方法を工夫すれば良い結果が残せそうなんですが・・・。

ただ、システムトレードとして売買ルールを明確にしようとすると、ちょっと難しそうです。

「ここら辺りでロングか」、「ここら辺りでショートか」という具合になりますので、この「辺り」を明確に数字化する作業が必要となります。

しかし有効そうな雰囲気はあるので、何とか頑張って検証してみたいと思います。

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トレードシミュレーター

どうも。

のりおです。

自分の相場観を養うため、エクセルでくだらないものを作ってしまいました。

過去数年間のレートをチャートにして、ボタンを押すと一定時間毎（今は設定１秒毎）に１本ずつチャートが自動的に進むというものです。↓

グラフでは、ロウソク足と自分の作成したインディケーターを同時に表示できるようにしています。

参考の図では、ＮＺＤ／ＵＳＤの１時間足（２００４～２００６年分）を使用して、ロウソク足にピボットを重ね合わせ、下に独自のトレンド判定用インディケーターを表示させています。

これによって過去のレートを何度も実体験し、その時々で自分が作成したインディケーターがどのように動作するかを生で確認できるようになります。

なぜ、こんなものを作ったのか？

以前に記事で書かせて頂いたように、私はシステムのバックテストをエクセルで行い、終値の折れ線グラフ、損益グラフ、インディケーターのグラフを並べて検証していました。

しかし長期間の検証を一気にやろうとしてしまい、個々の値動きに対するインディケーターの追随性等を良く確認できていませんでした。

長期のトレード結果に対しては勝率、ＰＦ、総合損益等々の数字で結果を確認し、大きな勝ち負けが発生したトレードについては、個々にトレードを分析していたのですが、１ヶ１ヶのトレード（その他の大半のトレード）に関しては、ほとんど確認を行っていませんでした。

最近、リアルトレードでじっくりチャートを見る機会が増え、「なんで？」という場面でシステムがサインを出したり出さなかったり。

もう少しシステムを詰めれば、大きく成績（と安定性）が改善されそうな気がするのです。
しかし、「どこ」を改善すればいいのか、今ひとつ掴めません。

そこで、「リアルトレードを見ている感覚に近い検証方法」を考えてみたのが、このエクセルシートです。

ちょっと検証には時間が掛かるとは思いますが、「本当にこのインディケーターは相場の動きを反映しているのか？」、「このインディケーターには、他の読み方はないのか？」等々を生の動きでじっくりと見ていきたいと思います。

（分足を使えば、デイトレードの練習も出来そうですね）

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トルコリラ

どうも。

のりおです。

実際のトレードが調子悪いので、現実逃避のネタを一発。

４月末にトルコリラを扱っているブログ記事を読んで、「どんなもんなんだろう？」と興味を抱きました。

なんせトルコリラ円を１万通貨ロングすると、スワップが４６０円／日程度も付くんですってね。

でも為替レートの変動も激しいらしくて、スワップ狙いでも大幅な含み損を覚悟する必要があるようです。

スワップ狙いマスターの方は、ユーロ、ドル等を絡めて極力為替変動が少なくなるよう、工夫していらっしゃるようです。

ちょっと実体験したくなった私は、ヒロセ通商でデモトレード口座を開き、単純にトルコリラ円をロングして放置してみました。

始めたのは５月１日。

デモトレードでの初期口座金額は１０，０００，０００円。

１００万通貨のロングポジションを取って、当初の実質レバレッジは８．８倍程度でした。

最近の円安の流れにものって、約２０日経過後の現在の口座金額は１４，１６７，０００円となっております。

２０日で４割強の増加です。

まあ今回は円安の流れがあったので運が良かったわけですが、現在私が行っているシステムトレードの運用成績と比較すると雲泥の差でございます。

為替王様のブログの「玲子さんの戦績」でもドル円、ユーロ円をロングして放置している結果を紹介されていますが、約３年間で口座金額は３．７倍になっています。

（それも美しい収支曲線）

想定されるドローダウン幅（レートの下げ幅）を見極め、適切で無理のないレバレッジで運用すれば、それなりにリターンは期待できるということでしょう。

今後、そういうトレードも検討してみようと考えています。

（余裕金が増えてくればですが・・・）

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ＣＴのトレード方法を考える

どうも。

のりおです。

今、ＣＴを用いた完全自動売買のトレードで、テストしてみたい手法があります。

ＣＴで自動売買のシステムを動かしてトレードしようとすると、ポジションを取ったり手仕舞ったりするタイミングは始値となります。

１時間足でトレードしている私の場合、例えば８：１０の時点でに手仕舞いシグナルが出たとしても、実際に手仕舞われるのは９：００となります。

皆さんおわかりのように、この５０分の手仕舞いの遅れは、場合によっては地獄を見る可能性を秘めています。

（場合によっては、救われることもありますけど）

今回試してみたいと思っているのは、システム自体は一切手を加えずに、システムが決定しているストップ位置より深いポイントに、ストップ注文を手動で出すというものです。

もちろん、ず～っとパソコンに張り付くことはできないので、重要な時間帯のみの対応となりますが。

つまり重要指標発表時の前あたりに、手動でストップ注文をしておいて、急激な変動が生じた場合に必要以上のロスが発生するのを防ぐというものです。

例えば、２１：３０に米国の貿易収支の発表があると分かっており、現状ユロドルのロングポジションが＋２０Ｐｉｐｓ程度の含み益で推移しており、システムが計算しているストップ位置が現状のレート－１０Ｐｉｐｓである場合・・・。

通常、このまま素直にストップに掛かると＋１０Ｐｉｐｓの利益となします。

しかし、米国の指標でサプライズが発生し急激に下げたりすると、ストップ位置を遙かに通り越して、２２：００の手仕舞い時刻には、含み益を持っていたポジションが－３０Ｐｉｐｓ程度で決済される可能性もあります。

こんな時、せめてポジションを取ったレート（収益：±０Ｐｉｐｓ）付近に手動でストップをおいておけば、最悪でも負けはないという状況を作ることが出来ます。

ただし、こんないい話ばかりではなく、例えば指標発表後に一時的に大きく下げたが、下げきれず反発して長い下ヒゲを残して上昇するような場合もあります。

こんな時は、手動のストップは裏目に出てしまい、折角の儲けるチャンスを逃してしまうのです。

ではどの位置にストップを入れればいいのか？

これは、バックテストにおける勝ちトレードでの最大含み損幅を確認し、それより深い位置にストップをおけばいいのでは？と考えられます。

これで本当にトレード成績が良くなるのかどうかについては、検証の余地があります。

しかし、エクセルで検証している私にとっては、この手法のバックテストは面倒そうですね。

ちょっと、ダラダラ書いて分かりにくかったでしょうか。

明日、明後日は出張のため、記事の更新が出来ません。

ただし応援のポチッは、常時受け付けておりますのでよろしくお願い致します。↓

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修行不足

どうも。

のりおです。

最近よく「中国系」・「ロシア系」のファンド筋という言葉を良く聞きます。

この言葉を聞く時は、必ずと言っていいほど値が荒れて、私は痛い思いをしています。

（値が荒れるから、この言葉が使われるのか？）

そのため、この方達にはマフィア的なイメージを持っております。

昼過ぎに値が荒れ始めると、「またロシア系か？」などと関係ない思いに飛ばされてしまうのです。

システムトレードしているんだから、何系が入ってこようと、関係なく淡々とトレードしていればいいのに。

まだまだ修行が足りません。

だいたい思うような収益が得られないと、「幸運のネックレス」などの広告に目が行ったり、「風水」の本を立ち読みしたりしてしまう私です。

（購入はしませんが）

こうやって調子が悪いのを、人の責任にしている時点でダメダメなんでしょうね。

まだまだ修行が足りません。

やはり精神的に一皮剥けなくては、システムトレーダーの端くれにはなれませんね。

他の継続的に稼いでいらっしゃるシステムトレーダーの方々は、ブログを拝見しても言ってる内容と、重みがが違いますもの。

私も徐々に、自分の質を上げていきますよ～。

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無関心

どうも。

のりおです。

ネットトレードをしていると、特に私のように完全自動売買をしてほとんど口座の状態を見ないと、お金の感覚が分からなくなりませんか？

完全自動売買だと勝手にトレードをするので、知らない内に数万円が出たり入ったり（私の場合、入ったりは少ないですが・・・）します。

そうなってくると、「今口座にいくらあるか？」ということが、だんだん分からなくなってきます。

数万円負けても何とも思わないし、勝っても何とも思わなくなってきます。

だんだん現実から離れていってしまう感覚です。

これはヤバイですよね。

お金の管理が出来なくなってきてますね。

１回、１回のトレードに関しては、今のようにあまり関心を持たなくてもいいと思いますけど、口座内の金額に対しては、チェックを怠ってはダメですよね。

システムトレードを始めた頃は、１時間毎にパソコンを覗いて動作状況とトレード状況を見ていましたが、今は１日に１回くらいパソコンがフリーズしていないかどうかを確認するだけです。

ちなみにシステムトレードを始める前は、一日中チャートを見ていないと気が済みませんでした。

（本当に見ているだけですけど・・・）

トレードにかける時間が劇的に少なくなっていることは喜ばしいのですが、自分のお金に対する責任感（？）みたいなものは、ちゃんと持っていようと反省する今日この頃です。

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システム検討の流れ

どうも。

のりおです。

体調が思わしくありません。

鼻が出るし、熱があるし、体中だるいし。

こんな日は何をするにも気力が続かないので、どうにもならないですね。

早く直さねば。

さて、皆さんはシステムを検討する際、どのような手順で検討されているのでしょう？

「もっとスマートに検討する方法はないのかな？」と疑問に思っている今日この頃です。

私の場合、結構泥臭く試行錯誤でやってます。

例えば、・・・。

まず、大まかな手法を決めます。

「トレンドフォローで、最近の高値、安値を更新すればポジションを取ろう。」

「手仕舞いはトレイリングストップにしよう。」

基本方針である単純なシステムでバックテストしてみます。

その結果で弱点を見つけだします。

「なんかトレンドに反してポジションを取って、負けが込んでいるな～。」

「ちょっと手仕舞いが遅すぎるな～。」

弱点に対するフィルターを考えます。

「仕掛けにトレンドの向きを判定する指標を付け加えよう。」

「トレンドの向きが反転すれば、ストップの位置にかかわらず手仕舞おう。」

さらにバックテスト。

「少し収支がよくなったな。」

あとはこの繰り返しですが、基本的にフィルターは多くて２つまでと決めています。

ここまでやって結果が芳しくなければ、一から再検討。

こういった作業をもう何十回と無くやってきましたが、非常に時間が掛かるわりに、物になるシステムはほとんどありません。

（そしてやっと見つけたシステムを運用した結果が、この有様です）

↓の本を読んだ時に感じたのは、「名だたるシステムトレーダーは、このような泥臭い作業・思考方法は取ってないんじゃないか？」ということ。

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もちろんバックテストはやってますが、試行錯誤で検討しているようには見えないんです。

「こういう手法を用いれば機能するはず」というシステムを机上で検討し、あくまで確認のためにバックテストを行っているように見えます。

トレードセンスのない私には、「こういう手法であれば機能するはず」という考えが思い浮かびません。

そういった人は、地道に泥臭くやっていくしかないんですかね～。

さあ、泥臭く頑張っているのりおに、清き一票をお願いします。↓

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テクニカル分析の勉強

どうも。

のりおです。

昨日は連休最終日だというのに１日中天気が悪く、結局家の中でゴロゴロしていました。

↓の本を読み返したり、ネット探索をしたり・・・。

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昔からよく訪問させていただいているんですが、「山中康司のチャートの話」というブログがあります。

かなりディープな内容で、様々なテクニカル分析の解説、実際にトレードに使用した場合の検証結果等々が記事としてのっています。

最近は更新が途絶えて寂しいのですが、過去記事を見るだけでも非常に勉強になります。

昨日もこのブログの記事を過去から読み返し、自分のシステムと比較したりしながら考えに耽っておりました。

世には様々なテクニカル分析が生まれ、そして時代とともに淘汰されたり、亜種が生まれたり・・・。

昔生まれたテクニカル分析でも、今でも全然使用できるものもあれば、生まれて間もないテクニカル分析でも、賞味期限が切れたように有効性が確認されないものもあります。

これだけ昔から様々な人が、稼ぐために努力をしてきたということでしょう。

私も頑張らなくては。

では皆さん、今日は連休明けですが、初日からバリバリ頑張っていきましょう。

（応援よろしくお願い致します↓）

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５月からは

どうも。

のりおです。

世の中はゴールデンウィークですか？

私は、今日、明日、明後日は普通に出勤です。

通勤時に車が少なくて快適なのはいいんですが・・・。

４月が終わりましたが、先日の記事でも触れましたように、ず～～っと、いまいちな成績が続いています。

でも現在の所、次期システムの検討は一端ストップしています。

理由は、・・・

1. 先日システム１号の改造と、システム３号の実運用を始めたところなので、暫く様子見の時期と考えていること。
2. その様子見の中で、まずは自分のシステムで、「何が足りないか」、また「何が不要か」ということをもう一度頭を冷やして考えてみる必要があること。
3. いま頭の中でおぼろげに考えている次期システムについて、自動売買システムとして作り上げる力が、今のところ自分にないこと。

が挙げられます。

まあ、しばらくはシステムについてアレコレ細かく考えるのは止めて、いろんな知識を広く集めてみようと思ってます。

（もちろん皆さんのブログから）

ではでは、今後も皆さんから勉強させて頂きます。

（応援よろしくお願いします↓）

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絶えず努力です

どうも。

のりおです。

話は大きく変わりますが、内容的には昨日までの話の続きです。

さて昨日までは夢のある話しでしたが、もっと現実的な話をしましょうか。

昨日までの話はあくまで結果論であり、２００４年～現在までこの手法で投資していれば、あのような結果になったであろうというものです。

これからを保証するものではありません。

ん？夢がないですか？

でも現実的に冷めた目で物事を見続けなくては、あっという間に猛者達に餌食にされてしまいますよ。

システムも、絶えずよりよいものを作っていくという精神で取り組む必要があるでしょう。

このシステムが永遠に機能するなんてことは、滅多にないことでしょうから。

そして可能な限り早い段階で十分な資産を築いて、この恐ろしい猛者達の蠢く世界から卒業するのです。

そして、ほどほどの年利回りで安定したファンド等で資産を運用してもらい、その利益で生活できればいいと思っています。

（サラリーマンは続けますよ）

では、夢が有るのか無いのか分からないこの男に、応援のポチッをお願いします。↓

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システムの並列運用３

どうも。

のりおです。

さあ、昨日計算した並列運用システムの成績を改めて見てみましょう。

　＜システムＡ＋システムＢ（それぞれ１万通貨取引）＞

　　　　総合収支　　　　　8594ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で988,310円)

　　　　最大ドローダウン　　504ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円とすると57,960円)

２つのシステムを並列運用するので、若干口座金額に余裕を見て２０万円から始めたとして、３年４ヶ月で1,188,310円となるので５．９倍です。

小市民である私はこれだけでもＯＫなのですが、さらに欲張ってみましょう。

２０万円から初めて、２０万円口座金額が増える毎に１万通貨取引を増やしてみましょう。

（ここでポジションを増加させる基準となる２０万円を、基準金額と呼ぶことにします）

すると３年４ヶ月後の最終資産は、9,724,185円。

４８．６倍です。

口座金額に対する最大ドローダウン率は、１５．７％→２４．８％へと増加します。

さらにさらに欲張ってみましょう。

２０万円から初めて、基準金額を１０万円としてみましょう。。

すると３年４ヶ月後の最終資産は、268,349,755円。

１３４１．７倍です。

口座金額に対する最大ドローダウン率は、１５．７％→４８．９％へと増加します。

２０万円が３年４ヶ月後に２億７千万円ですよ！！

（私の計算間違いがなければ）

ただし一時的に口座金額は半分程度になりますが・・・。

さて、ここでシステムＡの単独成績と比較してみましょう。

こういった比較の方法がよいのかどうか分かりませんが、初期口座金額を同じ２０万円として、最終資産が同等となるように基準金額を調整してみます。

以下は比較のために計算しているだけですので、あまり気にしないでください。

　　　　200,000円→9,939,580円（基準金額82,000円）

　　　　この時の口座金額に対する最大ドローダウン率は３８．１％。

　　　　200,000円→253,045,095円（基準金額34,500円）

　　　　この時の口座金額に対する最大ドローダウン率は７１．４％。

図で見た方が分かりやすいですよね。

↓の収支曲線を見てください。

赤線は並列運用時の収支曲線で、緑色がシステムＡの単独運用時の収支曲線です。

緑色は大きく上がったり下がったりが激しくて、とてもじゃないけど安心して運用できそうもないですね。

このように並列運用した場合、ポジション増しの運用をした時でも単独運用よりリスクを押さえて、大きなリターンが期待できるのです。

このような結果から、早くシステムの並列運用を行いたいと思っている今日この頃なのでした。

数年で億万長者って、考えるだけでいい夢が見れそうですね。

それもパソコンの電気代だけ支払っていれば、あとは勝手にやってくれるんです。

知らない内に億万長者ですよ。

このように、あまりパッとしないシステム達でも、組み合わせであったりポジションサイズによって、収益とドローダウンが大きく変わり、恐ろしくパフォーマンスがよいシステムに変化する可能性があります。

私の場合、もっとリスクを減らしていきたいので、ポジションサイジングの手法について、今後も勉強を続ける必要性を感じています。

ポジションサイジングによっては、同じような売買システムを使用したとしても、億万長者になったり破産したり、両極端に道が分かれてしまうのですから・・・。

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システムの並列運用２

どうも。

のりおです。

話を戻して並列運用についてです。

またまた下のグラフを見てください。

　

システムＡとシステムＢを並列運用した結果を赤線で示しています。

　＜システムＡ＋システムＢ（それぞれ１万通貨取引）＞

　　　　総合収支　　　　　8594ﾄﾞﾙ（1ﾄﾞﾙ=115円で988,310円)

　　　　最大ドローダウン　　504ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で57,960円)

総合収支は、もちろん単純にシステムＡ＋システムＢとなりますが、最大ドローダウンは単純和である813ドルの60％程度で収まるようになっています。

またシステムＢの場合、収益率は高いのですが、２００４年８月から勝ったり負けたりを繰り返し、収支はほとんど延びていません。

実際に運用した場合、この期間は心配で夜も寝られないかもしれません。

しかし並列運用した場合、この期間もシステムＡが稼いでくれていますので、総合した収支曲線は安定した右肩上がりの線を描いています。

さあ、改めてそれぞれのシステム運用結果を比較してみましょう。

　＜システムＡ（２万通貨取引）＞

　　　　総合収支　　　　　7130ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で819,950円)

　　　　最大ドローダウン　　672ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で　77,280円)

　　　　総合収支／最大ドローダウン＝１０．６

　＜システムＢ（２万通貨取引）＞

　　　　総合収支　　　　　10058ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で1,156,670円)

　　　　最大ドローダウン　　　954ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で　109,710円)

　　　　総合収支／最大ドローダウン＝１０．５

　＜システムＡ＋システムＢ（それぞれ１万通貨取引）＞

　　　　総合収支　　　　　8594ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で988,310円)

　　　　最大ドローダウン　　504ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で　57,960円)

　　　　総合収支／最大ドローダウン＝１７．１

ひとつの目安として、総合収支／最大ドローダウンという数字を計算してみました。

ある収益を稼ぐために、どの程度のリスクがあるかという雰囲気は感じていただけるのではないかと思います。

（もちろん、計算結果の数字が大きくなればなるほど、小さなリスクで大きく稼げるということになります）

システムＡ、システムＢ共に１０程度であるのに対して、並列運用の場合は１７まで数字を伸ばすことができています。

少ないリスクで、より大きなリターンが稼げているということです。

たしかに、一発を狙うのであればシステムＢ単独で運用でしょうが、安定した利益をより少ないリスクで得るためには、並列運用ということでしょう。

人により好みはあると思いますが、私は並列運用がいいですね。

さあ、明日はこの並列運用でポジションを増していった時、どのような成績になるか見てみましょうか。

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システムの並列運用１

どうも。

のりおです。

昨日の記事で、ポロッと「並列運用したい」というようなことを書きました。

システム１号改とシステム３号の並列運用を目論んでいます。

（ポートフォリオ運用って言うんですかね）

並列運用の利点は、リスクを小さく、リターンを大きくできる可能性がある点です。

下のグラフを見てください。

ある２つのシステムを２００４年１月から現在まで運用（対象通貨ＧＢＰ／ＵＳＤ）した場合の収支曲線です。

システムＡ（グラフ黄色）とシステムＢ（グラフ緑）を単独で運用した場合、１万通貨定額で取り引きすると、

　＜システムＡ＞

　　　　総合収支　　　　　3565ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で409,745円)

　　　　最大ドローダウン　　336ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で38,640円)

　　　　口座金額１０万円から初めたとすると、３年４ヶ月で４．１倍の増加

　＜システムＢ＞

　　　　総合収支　　　　　5029ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で578,335円)

　　　　最大ドローダウン　　477ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で54,855円)

　　　　口座金額１０万円から始めたとすると、３年４ヶ月で５．９倍の増加

となります。

言い忘れましたが、上記の値はスプレッドを引いたあとの結果となります。

システムの成績としては普通でしょうか。

ちょっと今回のテーマからは外れますが、例えばシステムＡの場合、最大ドローダウンが４万円弱と少ないので、口座金額の増加と共にどんどんポジションを増していく運用をしたとします。

少し余裕を見て、口座金額１０万円増加毎にポジションを１万通貨増やしていったとして計算すると、最終的には1,750,710円となります。

リスキーですが口座金額５万円毎にポジションを１つ増やしていったとして計算すると、最終的には25,233,135円となります。

（３年ちょっとで１０万円が２５００万円！！）

実に３年４ヶ月で２５２．３倍の増加です。　　　

しかしこの単純なポジションの増加によりリスクも高まり、口座金額に対する最大ドローダウン率は、それぞれ１３．６％→２９．９％→５６．０％と増加していきます。

口座金額５万円毎にポジションを１つ増やした場合、３年とちょっとで資産は２５０倍以上に膨れあがりますが、一時的に資産が半分以下まで低下することがあるんです。

精神的に耐えられるでしょうか？

ポジションを増していくと資産増加は加速度的になりますが、リスクを押さえてリターンを大きく取るような、某かの工夫が必要と感じますね。

ここら辺のことは、↓にポジションサイジングとしてのっており、よりよいポジションサイジング手法も紹介されています。

魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え 著者：バン・Ｋ・タープ,Van K Tharp 販売元：パンローリング Amazon.co.jpで詳細を確認する

興味のある方はどうぞ。

だらだらと書いていたら、本題に入れませんでした。

長くなったので、また明日続きを書きます。

（応援よろしくお願いします。↓）

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システムのマイナーチェンジ

どうも。

のりおです。

昨日はシステム１号の改善を行っていました。

改善といっても、仕掛け・手仕舞いのコアの部分は変えずに、補助でトレンドを確認している分析方法を見直す程度です。

今までのトレンド分析方法は、終値を直線回帰した線の傾きでトレンドの向きを見ていました。

この方法だと、レンジ相場ではトレンド判定がふらつくため、ダマシが多くなる欠点がありました。

今回は終値の変動幅の動きを見るようにしています。

また直線回帰ではなく適応型移動平均を用いるようにしました。

あと今までのシステムでは、複数のフィルターを付けていましたが、今回は全て取り除きスッキリとさせました。

このマイナーチェンジで今までのシステムより、勝率・収支・プロフィットファクター全ての値が改善されております。

ただし、今のような相場に弱いという弱点は変わっていません。

これを克服しようとすると、このシステムの良い点を殺してしまいそうなので、あえて大きな変更は行いませんでした。

このシステムについては、昨夜夜中まで掛かってＣＴ用プログラム化完了しました。

（あ～眠）

今週中はデモトレードで操作を確認し、来週から現在のシステム１号に変わり実運用に移します。

今後も今回のようにシステムの稼働状況を確認しながら、数ヶ月毎に弱みを潰していくように運用し、信頼性の向上に努めたいと思っています。

老体にむち打ってシステムを完成させたオヤジに、イタワリのポチッをお願いします。↓

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最適化

どうも。

のりおです。

昨日はブログペットの「ひふな」が記事を書いてくれてましたが、文章になってませんね。

他の方のブログでブログペットが書いている記事は、立派な文章になっているんですが。

まだまだ修行が足りないって事でしょうか。

さて、昨日は最近機能しなくなっているシステム１号について、２００７年に入ってからの４本値を用いてパラメータの最適化をはかろうと努力してみました。

その結果、・・・。

どうやったって、無理でした。ガハハハハハ。

多少収支は良くなる場合もありますが、ほとんど変化なし。

今のような市場では、システム１号は機能しないのです。

ガックリ来ると共に、「まあしゃーないじゃん」と割り切ることも出来ました。

今の市場が変化しないと、どうにもならないんですよ。

この一ヶ月での反省点は、一種類のシステムまたは通貨ペアだけでトレードをしていると、市場の様子のよっては非常に辛いことになるということです。

何とか今デモトレードしているシステムを改善していって、実運用に漕ぎ着けていきたいと思います。

この辛い状況の私めに、応援の一票をお願い致します。↓

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今週から

どうも。

のりおです。

今週から、エクセルシートで作成したシステムを試験運用してみたいと思います。

今回のは完全自動売買ではなく、エクセルシートに４本値を打ち込みシグナルを出し、手動で売買する方式です。

今回のシステムは、ＣＴのプログラムで実現が困難であるためです。

手動で売買するシステムトレードは今まで実施したことがないので、自分で時間管理をしながら、きちんと時間を決めてエクセルに値を打ち込み、手動売買できるかどうかということろが心配です。

とりあえず今週はデモトレードで様子を見てみて、来週からは１０００通貨単位で小さく取り引きしてみようかなと思います。

ではでは、今週も頑張って行きましょうね。

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検証用シート５

どうも。

のりおです。

検証用エクセルシートご紹介の第５段です。

本日は、「グラフ」シートについてです。↓

このシートは、「TR」シートで計算したトレード結果をグラフ化し視覚的に分かりやすくしたものです。

主にグラフ化しているものは、以下の物です。

・終値のチャート、ポジションの値、ストップの値を一つのグラフに記入したもの

（ポジションを取ったタイミング、トレイリングストップの動きが視覚的に分かりやすくなります）

・各種テクニカル分析計算結果

（先のチャートと合わせてみることにより、チャートの動きに対する分析結果の動きを見ることができるので、新しいシステムの仕掛け方法等が閃く切っ掛けになります）

・資金増減の推移

（資金の増加曲線とチャートを見比べることで、どういった局面に強く、どういった局面に弱い等の大まかな目安を掴むことができます）

このグラフ達を、時間軸の長さを合わせて１つのシートにまとめて表示しています。

エクセルの機能であるウィンドウの分割機能を用いて、例えば上のウィンドウにチャートを、下のウィンドウに資金増加曲線を表示することにより、視覚的に自分のシステムの強み、弱みを分析できるようになります。

まあ、いずれにしろエクセルでこういった分析ツールを作ることの良い点は、自分仕様に自由にカスタマイズできる点です。

今週はずっと私自作の検証用エクセルシートをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

自分用なので、見た目を気にする必要ありませんし、気に入らなければ改造すればいいですし、気軽に取りかかれそうだと感じていただければ幸いでございます。

皆さんも作ってみてはいかがですか？

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検証用シート４

どうも。

のりおです。

検証用エクセルシートご紹介の第４段です。

本日は、「TR結果」シートについてです。↓

このシートは、「TR」シートでトレードの結果が計算されたものを、集計して表示するものです。

主に表示している内容は、

　　・トレード数

　　・勝率

　　・総合収益

　　・総合損失

　　・総合収益

　　・最大勝幅

　　・最大負幅

　　・PF

　　・期待値

　　・シャープレシオ

　　・最大ドローダウン

です。

これをロングとショートに分けたもの、総合結果の両方で表示します。

これによって、考えたトレードシステムの成績が大まかに評価できます。

私の場合、勝率５０％以上、PF１．５以上、総合収益○○以上（秘密）、そしてロングとショートの成績が大きく違わず、最大ドローダウンが手持ちの金額で耐えられる幅であること、を最低条件としてシステムを検討しています。

では、次回は最終回です。

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検証用シート３

どうも。

のりおです。

検証用エクセルシートご紹介の第３段です。

本日は、「TR」シートについてです。↓

「TR」シートでは、仕掛けのタイミングと手仕舞いのタイミングの約束事をIF文でセルに記入しています。

仕掛けのサインが出れば、ポジションを取った時のレートがセルに表示されるようにしています。

また手仕舞いのサインが出れば、ポジションを手仕舞った時のレートがセルに表示されるようにしています。

これらを、差し引きすることにより収支を計算します。

（もちろんスプレッドも考慮する必要があります）

私のシートの特徴はマクロを一切使用せず、ほとんどIF文と簡単な数式だけで構成している点です。

標記として分かりやすく、後から改造しやすい（私的には）のでこういう方法を取っています。

「オープン」の列に仕掛けの基準を記述しているのですが、例えば「オープン」の列の最初のセルに、

｛=if(and（クローズ値<「etc」シートの値１,「etc」シートの値２>常数),"オープン","")｝

（意味：もし、クローズ値が「etc」シート中の値１より小さく、かつ、「etc」シート中の値２がある常数より大きければ、セルに「オープン」と表示しなさい。この基準を満たさなければ、空白としなさい）

のように記述して下のセルにコピーすると、上記の仕掛け基準を考慮したトレードの結果が計算されるようになります。

よって、事前に多くの種類の「etc」シートを作成しておくと、様々なテクニカル分析の組み合わせを用いて、結果を瞬時に計算できるようになります。

ただし、ご存じのようにエクセルの場合は上手に計算を分けて行っていかないと、「循環参照」というエラーが出てしまい計算できなくなります。

特に、保有するポジションのレートを使用するトレイリングストップの仕組みを作ろうとすると、なかなか面倒です。（え、私だけ？）

まあ、今は何とか問題なく計算できるようになりました。

では、本シリーズはもう少し続きます。

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検証用シート２

どうも。

のりおです。

検証用エクセルシートご紹介の第２段です。

「もういいよ」という声が聞こえてきそうですが、まあお付き合いください。

本日は、先日の記事でご紹介した「etc」、「トレイリングストップ」シートについてです。↓

「etc」シートは「DATA」シートで記入した４本値から使用するテクニカル分析を計算するシートです。

１つのシートで１つのテクニカル分析を計算しています。

「トレイリングストップ」シートは、「DATA」シートで記入した４本値からストップ値を計算するシートとなっています。

私の場合、システムを考える時、思いついたら直ぐに検証できないと気が済まない達ですので、事前に古くからあるテクニカル分析、または自分で思いついた分析方法をシートで作成しておき、「TR」シートで組み合わせることにより検証する方法を取っています。

こうすることにより、「この指標とこの指標を組み合わせたらどうなるんだろう」、「この指標でタイミングを計って、この指標でフィルターをかけたらどうなるんだろう」といった考えを、「TR」シート上の式の組み合わせだけで簡単に検証することができるようになります。

欠点としては、ファイルの大きさが非常に大きくなってしまうことです。

実際は使っていないテクニカル分析のシートまで作っているということですから。

では、また続きます。

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検証用シート１

どうも。

のりおです。

さあ、今週も始まりました。

皆さん元気にパソコンの前でトレード準備完了でしょうか？

最近トレードと関係ない話が多すぎたので、今週は何回かにわたって、私の使用している検証用エクセルシートをご紹介することにします。

私は仕事でよくエクセルを使っているのですが、一般的な数式レベル（と多少のマクロ）ぐらししか知りません。

それでもこれくらいの物であれば、自分で作れるという例として記事にしてみます。

私の検証用エクセルシートでは、基本的にシート毎に役割を与えて計算させ、最終的に１つのシートでトレードのポジション取得、手仕舞い、収支を計算させています。

まずは、４本値の記入用シート。↓

このシートの色つき部に、ネットから取得した４本値をコピー、貼り付けします。

ここに貼り付けたデータを各シートで共有し、シート毎に計算で使用するようにしています。

下のタグには、「DATA」「TR結果」「TR」「グラフ」「トレイリングストップ」「etc」があります。

「DATA」は、ここにご紹介した４本値記入用のシートです。

他のタグは、以下の役割を持たせています。

「TR結果」

　　トレードの結果を計算しているシート。

　　信頼性・収支・期待値等々をロング、ショートポジション別に計算しています。

「TR」

　　実際にトレードの結果を計算するシート。

　　このシートに仕掛け、手仕舞いの条件を記入し、実際の収支を計算するようにしています。

「グラフ」

　　終値の動き、資産の増減、各種テクニカル分析をグラフ化して表示するシート。

　　グラフ中に、いつ仕掛け、いつ手仕舞ったかも表示します。

「トレイリングストップ」

　　DATAで記入した４本値からストップ値を計算するシート。

「etc」

　　DATAで記入した４本値から各種テクニカル分析を計算するシート。

　　１つのシートに１つずつテクニカル分析を計算しています。

では、続きは次回に。

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デモトレードでの検証

どうも。

のりおです。

最近、ドル円・クロス円の動きが激しいですね。

急上昇、急降下を繰り返しています。

天井も底も読みにくい状況ですね。

儲けるチャンスであると共に、破産への近道ともなります。

しっかりストップをつけて、チャレンジしてください。

現在の所、私はＥＵＲ／ＵＳＤのみを対象としてトレードしていますが、裏では同じシステムを使ってＧＢＰ／ＵＳＤでデモトレードを行っています。

ＥＵＲ／ＵＳＤ・ＧＢＰ／ＵＳＤは動きがよく似ているためか、Ｍｙシステムを使用してのバックテストの結果では、両者ともまずまずの結果が残せています。

バックテストの結果においては年間収益ではＧＢＰ／ＵＳＤの方が多いのですが、若干勝率が低く最大ドローダウンがキツイことがあり、資金の少ない私はＥＵＲ／ＵＳＤを対象としています。

今年に入ってからの状況ですが、デモトレードの方が実トレードより成績が優れています・・・。

先日ご紹介した新しいシステムと同様に、並列運用の誘惑に捕らわれそうですが、まだまだ資金が少なく、これ以上レバレッジを上げる危険を冒すことができません。

今後ブログの中で、実運用しているシステムのトレード結果と共に、デモトレードで確認している２つのシステムのトレード結果についてもご報告していきたいと思います。

（実運用しているシステムだけでは、トレード回数が少なくて記事になりにくいんですよ）

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システム運用のこれからについて

どうも。

のりおです。

先週は１回トレードして、またまたまた・・・負け。

ポジション　ＥＵＲ／ＵＳＤ　１．３１８４　Ｌ　→　１．３１４８　　－３６Pips
今年の通算成績　４勝９負　＋７６Pips

これで今年の総合利益が１００Pips切ってしまいましたが、それがなにか？（「ハケンの品格」大前風に）

勝率は現在の所３０％程度しかありませんが、それがなにか？（これまた「ハケンの品格」大前風に）

まだ想定範囲内のドローダウンですので、全然問題なしです。

これからチャンスが来ることを期待するだけです。

さて先日ご紹介した新しいシステムですが、フィルターを付けて極力リスクの少ないシステムへ改造しました。

最大ドローダウンは６０％減となりＰＦも１．８まで上がりましたが、収益も４０％減となってしまいました。

結局フィルターを付けるということは、システムのいい面も損なう可能性が、少なからずあるということでしょうか。

（上手な方が作られると、こんなことにはならないかもしれませんね。）

若干カーブフィッティング臭いですが、暫くデモ運用しながら様子を見ていきます。

出来上がったシステム自体は今一の成績になってしまいましたが、本システムのいい所は、現在運用しているシステムと並列運用すると、総合してより安定したシステムにできるところです。

まあ今のところ、２つのシステムを同時に運用できるほど資金に余裕がないので直ぐに実行しませんが、近々実戦に移してみたいと思っています。

それまで現行のシステムに頑張ってもらって、資金を増やしていかねば。

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新しいシステム

どうも。

のりおです。

最近、シンプルな仕掛け・手仕舞い手法を用いた逆張り系のシステムを検討しています。

昨年システムを検討し始めてから、ずーーーっとトレンドフォローのみを追求してきたので、逆張り系の発想がいまいち思い浮かばないんですが・・・。

今検討しているシステムは、トレンドの反転時期を予測してポジションを取るものです。

非常に簡単な計算でトレンドを予測しようとしており、ドテンでトレードをしていきます。

今のところの検証結果は、簡単ですが以下のようになっています。

　　２００４～２００６年ＧＢＰ／ＵＳＤデータ使用

　　トレード回数　　　　 ７７６回

　　勝率　　　　　　　　　４５．７％

　　総合収支　　　　　　７５０１Ｐｉｐｓ（スプレッド引後の結果）

　　ＰＦ　　　　　　　　　 １．３０

　　最大ドローダウン　１２３７Ｐｉｐｓ

２００４～２００６年の収支曲線です。↓

最大ドローダウンは２００５年に発生しておりますが、年間では一応５００Ｐｉｐｓ程度のプラスになっています。

今年に入ってからのデータでも確認しましたが、勝率は５０％程度で現在までに１５００Ｐｉｐｓ程度の益が出るという検証結果になりました。

収支から言うと、私的には申し分ありません。

でもいざトレンドが形成されてくると、連敗に継ぐ連敗となります。

そのため現在の私の資産では、入るタイミングが悪いと速攻で破産です。

リスクが取れれば、期待できる収益が大幅に増加する可能性も高くなるのですが・・・。

現在の所、このシステムには何のフィルターも付けていません。

今からもう少し詰めてフィルター等を検討し、リスクを抑えられるようなシステムとしてみたいと思います。

新しいシステム開発の励みになりますので、ポチッと応援お願いします。↓

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やるかやらないか

どうも。

のりおです。

クロス円はものすごい動きをしているのに、ＥＵＲ／ＵＳＤはまったりしていてトレードのない時間を送っています。

ところで、システムトレーダーと聞いて、最初皆さんはどのようなイメージを持たれていましたか？

私の場合、リアルタイムで収集した様々なデータを、複雑なプログラミング技術で分析して将来を予測し、トレードする人たちだと思っていました。

イメージ的には、薄暗い部屋の中で何台ものディスプレイがチャートとニュースを映し出し、高性能なパソコンではじきだされた計算結果をもとに、くわえタバコの専業のトレーダーが眉間にシワを寄せながら売買を行っていく・・・。

おお、渋い。

なんかのテレビか映画で見るような光景です。

（デイトレーダーとごちゃ混ぜになっているような気もしますが）

自分とは違うディープな世界の人たちがするトレード。

データ分析技術もプログラミング技術も超一流の人たちだけが為せる技。

このようなイメージでした。

でもインターネットや書籍でいろいろ拝見すると、複雑な機器構成とプログラミングでトレードしている方は一握りで、ほとんどの人たちはシンプルな仕組みのようです。

特殊なプログラムを使わなくても、エクセルに４本値を毎日打ち込んで、シート上で計算させてシグナルを出すという方法も取れます。

私がバックテストで使用しているエクセルシートは、マクロも使わずセル中の計算だけでシグナルを出し、損益を計算し、グラフ化するようにしています。

このシートを用いれば、ＦＸＡのＣＴを用いなくてもシステムトレードを行うことは可能です。

（ただしファイルの大きさが５０ＭＢ近くあり、ちょっと重すぎ）

私の場合、定期時間毎に４本値を打ち込むことが面倒なのと、しがないサラリーマンでは定期的にパソコンを確認できないという理由のため、ＦＸＡのＣＴを用いて自動売買するスタイルを取りました。

「エクセルの表計算機能だけでシステムトレードできるのならば簡単かな」、と考える方は沢山いらっしゃるのではないでしょうか？

最近では、エクセルはサラリーマンの必須アイテムになってますから。

何事も時間をかけて「やる」方法を考えれば、なんとかできるものです。

これは設計・開発を仕事としている私の経験から、日頃感じていることです。

「やれない」理由を考えることにかけては、人間は天才的な生き物です。

これに甘んじていては、先に進めないのです。

結局、「難しそう」とか言って「やらなければ」何も生み出さないのです。

前を向いて進みましょう。

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自己反省

どうも。

のりおです。

昨日、トレード日誌を付けることについて書きましたが、こういった物は、自分を第三者的に見つめ直すいい機会になります。

自分も含めて儲からないトレーダーは、視野が狭くなっているんでしょうね。

そして反省ができない。

いつでも自分を正当化してしまうんです。

（「偉そうに言うな、お前もそんなに稼げてないじゃないか」と言われそうですが、まあまあ、落ち着いて最後まで聞いてください）

でも時間が経ってから自分の日誌を読んでみると、「こいつ馬鹿だな」と素直に思えるんです。

自分の成長の証でもあるんでしょうが、自分のことを素直に馬鹿と思えると、逆に今の自分に自信が出てきますよ。

おもしろい心理状態だな、と思います。

今儲かっていようが、損していようが、何かしらの自分の足跡は残してみてはいかがでしょう。

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日誌をつけること

どうも。

のりおです。

昨日はＮＹ市場お休みだったんですね。

全然知りませんでした。

いくら完全自動売買にしたからと言って、あまりに感心薄のような気がして反省しています。

ところで・・・。

昨年、私が裁量トレードをしていた時、日誌を付けていたことは以前お話ししました。

初めてトレードした時の緊張感、負け続けていた時の焦り、勝ち続けていた時の奢り、欲、そういったものが伝わってきます。

今読み返してよく分かることは、あの頃、将来起こるであろう相場の動きを事前に予測しようと躍起になっていたことです。

実際に相場が動き始める前に、「次の指標は○○だろうから、上がるはず」、「過去のレートから見て上がりすぎているから、そろそろ下がるはず」などと考えて、ポジションを取っていました。

今見ると、「おまえは占い師か！」と思えるほど、勝手なことを書いてます。

もう、あのような自分には戻りたくないですね。

こういった日誌を付けていてよかったと思います。

今はこのブログが、この日誌の代わりを果たしてくれてます。

といっても、システムトレードに移行した今となっては、なぜポジションを取ったかというと「シグナルが出たから」としか言いようがないんですけど。

これからＦＸを始めようとしている皆さん、騙されたと思って日誌を付けてみてください。

１年後には、大きな自分の資産になっていると思いますよ。

ではでは、少しは参考になったという方、ポチッと応援お願いします。

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バックテスト期間

どうも。

のりおです。

まずはポチッとお願いします。

私がトレードシステムの検討を始めてから間もなく、偶然にすばらしい結果が得られるシステムができたことがありました。

バックテストでは勝率８０％以上、月間で＋６００Ｐｉｐｓを稼ぐ結果でした。

自分は天才かと一瞬有頂天になりました。

これは、バックテストで１ヶ月程度のデータを使用して得られた結果でした。

バックテストを行ったことがある方なら分かると思いますが、検証する期間が長ければ長いほど、収益を上げ続けるシステムを作ることは難しくなります。

逆に短ければ、カーブフィッティングにより爆発的な収益を上げることは容易です。

ただし、このシステムの寿命は短命になることが多いようです。

ではバックテスト期間は長ければ長いほどいいのでしょうか？

まだ素人の私は、そこまでは分かりません。

長期間のバックテストの結果がよければ、それだけ将来も結果が残せる可能性が高くなる、のは分かります。

↓の本を見ると、「１年程度のバックテストで良好な結果が得られるシステムを複数個運用し、直近の成績等を鑑みて運用するシステムの入れ替えを行っていく」、という方法もあるようです。

FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術 著者：池田 悟 販売元：日本実業出版社 Amazon.co.jpで詳細を確認する

ちなみに現状の私のシステムのバックテスト期間は３年間です。

運用方法は人それぞれのようですが、今後もどういった方法があるのかについて、徐々に勉強していきたいと思います。

そろそろ次のシステムの検討も始めようとも思ってますし。

システムトレーダーらしい？

どうも。

のりおです。

昨日の記事で、「システムトレーダーらしくなれるよう」と書きましたが、実際の所は「システムトレーダーらしさ」というのが分かっていません。

私の周りに、そういった方がいらっしゃらないので。

でも私の中では、

　１．周りから見ると、ＦＸや株をやっているようには見えない。

　２．いつもはＦＸや株の話などはしない。

　３．ピリピリしてなくて穏やかな感じ。

というイメージです。

合っているかどうかは分かりません。

まあ、まずは相場を気にしないようにしていきたいと思います。

上がった下がったで一喜一憂するのは精神的にも負担ですし、これがいやで完全自動売買にするようにしたんですからね。

そのためには、自分のシステムを信用することが一番でしょうね。

それでは応援のポチッをお願いします。

自分向きのシステム

どうも。

のりおです。

私は機器関係の設計・開発の仕事をしていますが、仕事の上で一番大切にしていることは目標・目的の明確化です。

ここが振れると全てのことに影響し、場合によっては途中段階で大きな方向転換を迫られるようになります。

トレードシステムの開発においても同じだと考えています。

まず自分の現状を知り、自分が目指すものを明確にし、その上でシステムに要求される仕様を列記してみること。

そして、ことある毎に最初に立てた目的・目標に立ち返る。

現状の資産・耐えられるリスクなどが同じでも、将来的な目標が違えば欲しいシステムは変わってくるでしょう。

また目標が同じでも、現状の資産状況が違えば欲しいシステムは変わるはずです。

人それぞれによって、好みのシステムは違うはずです。

例えば気軽にネット上で商材を購入できる時代ですが、購入しようとしているシステムは、本当にあなたにあったシステムですか？

あなたの資産は、そのシステムのドローダウンに耐えられますか？

あなたの性格は、そのシステムの勝率に耐えられますか？

そして最終的に目指す利益目標たいして、そのシステムは期待に値するものですか？

購入しようとしているシステムは、ちゃんとバックテストしているものですか？

まさか「ここ数ヶ月のみの検証結果しかない」なんてことはありませんよね。

他の人が作ったシステムで、自分にベストフィットするものはほとんど無いと思います。

それを理解した上で、自分の意志で購入を決定しましょう。

かく言う私も、過去には商材で痛い目に遭っています。

簡単に未来永劫稼げる方法なんて、恐らく無いのですから。

よろしければポチッとしてやってください。