現在まで

どうも。

のりおです。

続けてきた振り返りですが、今回で最終回となります。

「魔術師たちの心理学」に出会ったのちから、私のトレードシステムの開発は本格化しました。

しかし、もともとトレードで利益が出せる手法を知っているわけでもなく、一から検討し試行錯誤する日々が続きました。

いろいろな本でヒントを得ながら、エクセルで片っ端からバックテストしました。

最初の半月程度は、３年間のバックテストで利益が出せるトレード手法すら見つけられませんでした。

それが１ヶ月間の努力の末、今のシステムを完成させるまでは到達することができました。

私の場合、ある時点からシステムの開発スピードが上がるようになりました。

一つは、資金推移をグラフ化してからです。

このグラフをチャートと並べることにより、どういったポイントで大きく損をしているか、どういった局面で強みを発揮できているかを目で見て分かるようになったのです。

これによりシステムの改善ポイントを的確に抑えることができるようになりました。

二つ目は、欲しい分析方法を自分で作ることに力を注いだことです。

最初の頃は本を読みあさり、既存のテクニカル分析を組み合わせて使っていました。

これをある時点から、自分で作る方向へ考え方を変えました。

（結果として同じようなテクニカル分析が、昔から存在していたりすることはありますが）

これにより、使用する分析方法の強み、弱みを自分で理解できるようになり、改善方法も自分で編み出せるようになりました。

まだまだ勉強途中の私ですが、極力早い内に次のシステムの開発に取りかかろうと思っています。

まだＦＸの経験年数は１年程度で、振り返りと言ってもたいした経験もしてませんが、自分の考え方がこの３００日程度の間に、様々に変化していることに改めて気付きました。

これからもいろんなことを考えて、試行錯誤していくのでしょう。

システムトレードの勉強は、一生ものですね。

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出会い

どうも。

のりおです。

相変わらずシグナルなしで、ポジションを持っていません。

ＥＵＲ／ＵＳＤは少しずつＥＵＲ安となっていますが、いまいちはっきりしない動きですね。

方向性を探っている状態なのでしょうか。

このような時、私の中の「ポジション持ちたい病」がうずくのです。

しかし、がまん、がまん。

では、ちょっと期間が空きましたが振り返りの続きです。

私が、独力で不安ながらシステムの設計をしている時に「魔術師たちの心理学」という本に出会いました。

魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え 著者：バン・Ｋ・タープ,Van K Tharp 販売元：パンローリング Amazon.co.jpで詳細を確認する

たまたま仕事で関西に出張で行った時に、書店で見つけたものです。

大半は難解で分かりにくかったのですが、主旨は感じ取れました。

ここ1ヶ月間程度行ってきたシステムへの考え方から大きく方向転換をする必要性を感じました。

本を読んでの気づきはたくさんありますが、それについては機会があればまた別に書いてみたいと思います。

その時点から目指したのは、一言で言うと「自分が負担と感じないトレードをできるシステムの検討」。

これまでは、ひたすら総合収支・勝率ばかりを上げようとしていました。

しかし、よくよく現在の自分の資産状況、自分の性格を考えると、運用していてきついドローダウンやフラット期間の長さにシステムの運用を続けるかどうか悩まされたりすることには耐えられそうになく、まずはこれらを避けるシステムを検討すべきだと考えました。

よって、安定した収支曲線となるシステムで、少しでも収益を多くあげられるシステムを作ることを目標としました。

もちろん上級のシステムトレーダーの皆様からは、「総合収支・勝率・安定性の全てを満たすシステムを目指すべきだ」とのご指摘を受けそうですが、今の自分の実力ではそこまでたどり着けそうにないと感じたのです。

第一歩目の目標として温かい目で見てください。

ここから、本当のシステム検討のスタートとなったのです。

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迷走

どうも。

のりおです。

出張から帰って参りました。

今日は、東京市場はお休みですが関係なくシステムを稼働させております。

はてさてどうなることか。

さて振り返りの続きです。

システムトレードの良さを認識した私は実際のトレードは行わずに、ひたすらエクセルと格闘して、トレードシステムの検証を行う日々を送りました。

でも、もちろんそう簡単に儲かるシステムはできません。

またろくにシステムトレードに関して勉強をしていなかったので、システムの良し悪しを評価する方法すら分かりません。

勝率が高ければいいのか？総合収支が多ければいいのか？

前にも書きましたが、私は四国の田舎に住んでいます。

周りには小さな書店しかなく、投資関連の本などほとんど置いてない状況です。

ＦＸ・株関連の本といえば、初心者用の「ＦＸの始め方」とか「１年で○○○万円儲かる方法」とか、幼稚な内容ばかり。

ということで、私の主な情報収集源はインターネットです。

無料で、全国共通の情報が入ってきます。

他の方のブログでは、ものすごくためになる記事がのっている場合もあります。

妻からオタクと呼ばれるほど、パソコンの前に張り付いていました。

こうやって、ほとんど自己流のやり方で不安を抱えながら検証を進めていたのです。

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システムトレード

どうも。

のりおです。

昨日書きましたＦＸＡのサーバーダウン。

記事を更新した直後に復旧し、ログインできるようになりました。

ＦＸＡからの謝罪のメールも頂きました。

「システム強化に努める」ということです。

期待してますので、がんばってください。

しかし昨夜のＥＵＲ／ＵＳＤの下げも激しかったですね。

保有するポジションの方は、結局トレイリングストップにかからず週跨ぎとなりました。

さて本文です。

振り返りの続きです。

システムトレードという言葉は、ＦＸをはじめた当初から知っていました。

しかし４月からの怒濤の勝ち続きで、「たかだか５０～６０％の勝率のシステムなんて・・・」とバカにしていました。

何も知らなかった幼稚な自分・・・。

８月に大負けしてから、半月程度は何もせずに過ごしていましたが、暫くすると「なんとしても勝ち組になりたい、負けたままで終わりたくない」という気持ちが沸々とわいてきました。

まずは何故自分が大負けしたのか知りたくなりました。

ＧＢＰ／ＪＰＹのヒストリカルデータを集めてきて、エクセルで自分の手法を検証しました。

実際のトレードではストップを入れていませんでしたが、試しにストップを１００Pipsにおいて勝率・収支を確認しました。

勝率はおおむね８０％程度ありますが、勝っても＋１０Pips、負ければ－１００Pipsとなるので、総合収支はもちろんマイナスになります。

ここまで来て初めて「自分は負けるべくして負けたんだ・・・」と言うことに気づいたのです。

自分は理系でありながら、期待値という言葉も知らず、計算することもなく、今までいい気になってトレードしてきたことに恥ずかしさを感じました。

と同時に、こういった検証の必要性を強く感じたのです。

このようなことをしている内に、勝つための分析手法を必死で探すようになり、徐々にシステムトレードにのめり込むようになったのです。

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悪夢

どうも。

のりおです。

昨日から起動させたシステムの方は、シグナルなしでした。

システムはEUR/USDを対象としており、昨日は結構上昇してシグナルが点灯しても良さそうだったのですが、もう一歩と言うところで引っかかりませんでした。

では、振り返りの続きです。

２００６年８月までにＦＸの口座金額は初期投資額の４倍程度まで増加していました。

また取り引きするポジションの数も倍増させ、更に資金の増加スピードを上げようとしていました。

その上、調子に乗ってレンジ相場で動きが読みやすいと言われるＧＢＰ／ＣＨＦ、ＥＵＲ／ＧＢＰにも手を出していました。

負ける気がしなかったので、レバレッジをガンガンに効かせて余剰金があまりない状況となっていました。

このような時に、ヨーロッパ通貨、特にポンドの高騰が始まったのです。

このころは、ポンドをロングで入るには躊躇われるくらい既にレートは上昇していました。

周りの雰囲気でも、いつポンドの急落が始まるか、ショートポジションを持つタイミングを計っていたような様子でした。

私も、毎朝のＧＢＰ／ＪＰＹのポジションはショートしかとっていませんでした。

そして運命の日、英国のサプライズな利上げ発表。

ＧＢＰ関連は一瞬のうちに遙か彼方までレートが変動してしまいました。

私がそれに気づいたのは、夜会社から帰ってパソコンを立ち上げた時でした。

最初は何が起こったのか見当もつきませんでした。

そこからは、含み損が膨らんだポジションを何とか片づけようと、ナンピンしたり両建てしたり・・・。

でもどうにもなりませんでした。

余計にを傷口を広げてしまってました。

気づけば８月末には、初期投資額まで口座金額は減っていたのでした。

トレードを続ける気力が一気にしぼみました・・・。

リベンジ

あけましておめでとうございます。

正月もそうそうから何をやってるんだと言われそうですが、正月だからこそ、何もすることがないのでこの記事書いてます。

では、私の経験談の続きです。

少しテクニカル分析の勉強をし、あとインターネットで商材の購入をして情報を収集し、自分なりのルールらしきものをつくってFXへ再挑戦したのが２００６年４月でした。

今回のルールは至って簡単。

対象とする通貨ペアはＧＢＰ／ＪＰＹ。

ＮＹ時間終了時にロング・ショートのいずれかのポジションを持つと同時に、１０Ｐｉｐｓの利益幅のところにリミットを設定して放置しておくというものです。

ロング・ショートのいずれとするかは、日足の動きを見て感覚で・・・。

基本的に損切りは考えていませんが、ポジションをとって暫くレートの動きが悪いと感じれば決済するということをしていました。（これも感覚で・・・）

過去のデータからの検証では、ＧＢＰ／ＪＰＹの場合、初値から１日の間に上・下方向に２０Ｐｉｐｓ以上動く確率が８０％以上あります。

よって、ＮＹ終了時間にランダムにポジションをとっても、上記の手法を用いれば８０％以上の確率で勝てるということになります。

そこにチャートの分析を加えれば、勝率９０％は間違いないと考えていました。

事実、それから４ヶ月間は月ごとの勝率８０～９０％、月ごとの資金増加率５０％増という結果が残せていました。

８月までは・・・。

初戦

前回の続きです。

ＦＸの実トレードのデビューは、２００６年２月でした。

このころのＵＳＤ／ＪＰＹは高値付近でのレンジ相場になっていました。

デモトレードの雰囲気のまんま本番に臨んでしまった私は、ロングポジションを持てば下がる、ショートポジションを持てば上がるといった状況に振り回され、損切り続きとなってしまいました。

また、初めての実トレードで夜も眠れないほどに相場が気になり、体調も崩し気味になるなど散々な状況でした。

このときに初めて、２４時間相場が動くFXの便利さと怖さに気づいたのでした。

とくにテクニカル分析を勉強したでもなく、かといって経済指標など読めない私は、資金を半分程度まで減らせたところで、「このままでは勝てる気がしない」と気づき、一端トレードの中断を決意したのです。

トレード開始から２週間も経っていませんでした。

きっかけ

ブログのデザインをいろいろ変えてみたいのに、やり方がよくわからない。

徐々にやっていきますので、長い目で見ていてください。

今回からしばらくは、今までの自分の経験を語ります。

私がＦＸを知ったのは、２００５年１１月。

家に届いたダイレクトメールに興味を持って、ホームパージで調べたのが最初でした。

それまで、資産運用とかに興味がありませんでしたが、ちょうど「金持ち父さん、貧乏父さん」を読んで、あくせくとサラリーマンで働き続けることに疑問を抱き始めていた私は、経済的な自由を手に入れることへの憧れからはじめてみようかと真剣に考えたのでした。

まずはＦＸオンラインでデモトレードの口座を開いて、早速腕試しをしました。

ＦＸをはじめて経験した感想としては、

1. 初期投資金額が少なくはじめやすそう。
2. ソフトの操作性がよい。（ＦＸオンラインではじめたので余計にそう思ったのかも）
3. 売買の仕組みがわかりやすい。

で、非常にとっつきやすかったですね。

このころはＵＳＤ／ＪＰＹが上昇トレンドの真っ最中で、適当にロングポジションを持っていれば素人でも勝てた相場でした。

そんなことも知らない私は、自分の投資才能のすばらしさに酔いしれ、「早く実トレードを始めたい」という思いが募っていくのでした。

なけなしの小遣いを数ヶ月ためて、２００６年２月にＦＸＡに口座を開き、お金を振り込み、この世界にどっぷりと浸かることになったのです。