三連休明け

のりおです。

この三連休は、のぺ～と暮らしておりました。

寒くて外に出る気にならないし、天気もイマイチ。

そんな中、非常にショッキングなニュースが・・・。

ソウルの南大門が放火で全焼してしまったそうですね。

去年３回仕事でソウルを訪問し、何回か南大門も見学させてもらい、記念撮影までした思い出の場所です。

ソウルのど真ん中にある高層ビルの間に、突如現れる巨大な門を最初に見た時は、驚いたものです。

早く復旧に向けて頑張って欲しいと思います。

さてこの休みの間に、チョコチョコとさや取り用のエクセルシートを開いては、改善に向けての下準備をしていました。

休みの間に実施した作業は、

• エクセル上で選択した通貨ペアの、さやチャート・相関係数・トレード収支をグラフで表示させる機能を追加
• 今まで最適化を行っていた係数を一旦リセット
• ボタンひとつで、ネット上から過去の日足データを一括で収拾してくる機能

です。

一旦、今までのシステム検討結果をリセットし、一から組み立て直すつもりです。

今のシステムも、成績はまあまあいいのですが、自分的にどうしてもオーバーフィッティングしすぎである感じが拭えないのです。

（実際負け出すと、精神的に厳しくなるほど連敗します）

今度のシステムでは、個々のシステムの勝率は程々にして、システム群として収益をより安定させる方向で検討を行う予定です。

でも、まとまった時間が取れず、検討が遅々として進みません。

では。

そろそろシステムを考えねば・・・

のりおです。

今週末はＧ７ですね。

世界的に経済が混乱しているこの時期に開かれるため、漏れ伝わる内容によっては、大きく市場が動く可能性もありますね。

いずれにしろ、早期に経済が安定することを望みます。

（私のポートフォリオのためにも）

しかし、今回のＧ７は各国ともそろぞれのお国事情があり、どの程度突っ込んだ結論が出されるかは疑問な所もありますね。

私のＦＸの方ですが、南アフリカランドの絶不調により、含み損は拡大中です。

まあ、まだ想定内の変動（本当？）ではあるので大丈夫（かな？）とは思いますが、早めに立ち直ってもらいたいものです。

は～、念のために追加入金しとこうかな～。

システムの検討の方はというと、あまり進んでいません。

ちょっと仕事に熱が入っており、脳みそがそちらに傾きすぎています。

何個も平行して考えられるような、器用な頭をしていないので・・・。

とは言いながらも、ちょっと思いついては、サヤ取りシステムの信頼性向上のため、エクセルファイルを弄ったりしています。

今のシステムでは、合成通貨ペアの終値から、ボリンジャーバンドの値を算出し、２σを終値が越えた時点で、平均線との差を元に期待利益を算出し、一定額を超えていれば逆張りでシグナルを出します。

ポジション取得後に一定額逆行すれば損切り、平均線まで戻ってくれば利確を行います。

単純ですね。

このシステムでバックテストをした場合、過去４年間で毎年１００％以上の利益、ＰＦ４以上の成績となっています。

（あくまでバックテストの結果ですが）

ここ半年のフォアードテスト結果より、更に以下を目指したいと考えました。

1. もう少しトレード回数を増やす（現状の倍）
2. 大きく相関関係が崩れた時の損失回避方法の検討
3. 現状はクロス円通貨ペアのみを対象としているが、その他の通貨もトレード対象に加える
4. 現在ＢＢを用いているが、もっとシンプルな方法で仕掛けたい（変数が無くなるのが望ましい）
5. 稼働するシステム数を増やし、全体として収支を安定させる（現状は１つのシステムが負け出すと、全体が同じような傾向を示してしまう）
6. システム群のなかで、「運用を続けるもの」、「運用を停止するもの」を自動的に切り替えるシステム造り

頭の中には、ボンヤリと形があるのですが、検証するのに体力が必要そうです。

システムの検討・検証には、過去に苦労した思い出があるだけに、またその中に飛び込むことを思うと、足が重くなります。

第一歩を踏み出すまでに、時間が必要そうです。

では。

FXのさや取り

煮え切らない相場の動きに嫌気がさし、人様のブログばかり見ているのりおです。

最近のドル円は方向性に乏しく、動きも本当に小さくなりましたね。

徐々に弾けるパワーを貯めているようにも見えます。

どちらかにブレイクしたら、かなりの力強さで動き出すのではないでしょうか。（感）

さて、私がＦＸでさや取りを検証し始めてから、半年近く経過しましたが、最近ＦＸでさや取りを行う方も徐々に増えてきました。

しかし、さるＦＸブログの大御所が過去に「ＦＸにさや取りなんぞない！」などとおっしゃる記事も出されております。

さて、本当にＦＸのさや取りは存在するのか？

私が今までやってきた雰囲気では、「そういったトレード手法を、システムとして作ればある」といったことろでしょうか。

「さや取りは簡単」とか、「さや取りに損切りは不要」などという方もいらっしゃいますが、そんなことはないとおもいます。

フリーランチなんてものは無いんです。

ＦＸのさや取りのポイントは、「いかにレンジ相場を続ける疑似通貨ペアを作ることが出来るか」というトコロだと思います。

例えば、「GBP/USD売り」・「EUR/USD買い」の組み合わせは、「EUR/GBP買い」と同じという話しもありますが、組み合わせるポジション数のバランスを取ることにより、よりレンジ相場に近い疑似通貨ペアを作ることができます。

しかし、いくらレンジ相場が続きやすい疑似通貨ペアを作れたところで、それがレンジブレイクする危険は、やはりあるのです。

当たり前のことです。

そういった時は、バックテストの結果を基に、程良いところで損切りすべきです。

「さや取り」だから大丈夫だとか、危ないとか、関係ないと思います。

システムトレードの一つの手法なのです。

ある人はＭＡＣＤを使って儲けているけど、ある人はさっぱりダメ、ということと同じです。

っという考えで、私は「ＦＸのさや取り」に挑んでいます。

では。

最近のサヤ取りの状況

のりおです。

本日は、先ほどまでお仕事にいってきました。

私の住む地域では、今雪が降っております。

近所の山は、もう真っ白になってます。

さむ～。

さて、最近急激に進んだ円高により、私のスワップ用ポジはメタメタにやられっぱなしです。

そんな中、現在運用を停止しているサヤ取り用エクセルシートに、最近の日足データを打ち込んでみると、以下のようなグラフが出てきました。

各通貨ペアの相関係数（緑線）が、急激に上昇基調にあります。

私のシステムが、強さを発揮できそうな場面です。

そして、それを証明するかのように、エクセルシート上で建てられているポジションは、全て含み益がある状態。

それらのポジションを手仕舞えば、現在のシステムのドローダウンの半分は取り返せそうです。

いよいよ、サヤ取りシステム復調の兆しが見えてきました。

あとは、「いつから実運用を再開するか」ということになります。

しかし・・・。

最初に言いましたように、スワップ用ポジはメタメタな状態であり、現在の口座資金では、新たにポジを建てる余力はありません。

今暫く我慢の日が続きそうです。

だけど、なんか面白いですね。

こんな荒れ相場なのに、それとは関係なく相関係数が上昇し、サヤがレンジ内で動くことを想定した私のサヤ取りシステムが、機能するようになっているのですから。

う～ん、システム開発は奥が深い。

取引の誤差

どうも。

のりおです。

スプレッド取引用に作成したエクセルシートは、毎朝インフォシークから前日の終値を引っ張ってきてシート上で計算し、シグナルを出すようにしています。

しかし、インフォシークで日足の終値を確定し表が更新されるのは、ＡＭ７：１０です。

夏時間だとＮＹ終了時間はＡＭ６：００ですので、１時間以上のタイムラグがあります。

このシグナルを確認して、私がポジションを取る作業をするのがＡＭ７：１５～７：３０です。

その上、インフォシークは外為ドットコムの為替レートを使用しているようですが、私が取引に使用しているのはヒロセ通商であり、若干のレートの差があります。

こういった事情から、計算上の損益と実際の損益の間で差が生じています。

（完全自動売買の時は、この差がほとんど無かったのです）

しかしこの差は、悪い方向に転がる時もあれば、いい方向に転がる時もあります。

さらにＡＭ７：００頃は、あまり為替レートが動かない時間帯でもあり、タイムラグとかについても、あまり気にしない方がよいのかもしれません。

長い目で見ればこの誤差は平均化され、長期的な運用結果にほとんど影響がないと、勝手に解釈するようにしています。

（応援よろしくお願いします↓）

損切りを入れるかどうか

どうも。

のりおです。

前にも書きましたが私のスプレッド取引の手法は、スプレッドの拡大から縮小への動きを捉えようとするものです。

今のシステムでは、スプレッドがある幅に拡大すればポジションを取り、一定幅にストップを置いてスプレッドが平均値に戻れば手仕舞うようにしています。

今のシステムでは、実は一定値のストップをおかなくても、過去の実績では大きな損失に繋がっていません。

一時的に含み損が２万円程度になるだけです。

（勝ちトレードでの平均利益が３０００円に対して含み損が２万円ならば、十分大きいかもしれませんが・・・）

ちなみにストップをなくすと、勝率はもちろん上がるのですが、総合の収支はあまり変わりません。

ストップをなくすことで現れる成績上の大きな変化は、最大ドローダウンが半分以下になることです。

「過去の最大ドローダウンを小さくすること」と「損失を極力限定すること」、この２つを天秤に掛けて自分に向いたシステムはどちらかと考えて、結局「損失を極力限定すること」を取りました。

皆さんならどうしますか？

（応援よろしくお願いします↓）

システムの拡張

どうも。

のりおです。

スプレッド取引のエクセルシートに、「さる張りアドバンス」のシステムを取り入れることに成功しました。

う～ん。長い戦いだった。

さる張りアドバンスでは、会員用ページで過去のトレード成績を細かくまとめたエクセルシートを公開しています。

自分で作ったトレード用エクセルシートと、この成績シートを比較することにより、シグナルが出るタイミングが同じかどうかを確認していきました。

マニュアルの読み違えにより、細かいところでルールを間違っていたりするところがあり、修正に苦労しましたよ。

でも何とか組み込みに成功（但し若干のルール変更を行っています）し、これで朝１回エクセルシート中のボタンを押すことにより、「スプレッド取引」と「さる張りアドバンス」のシグナルを一気に確認することができるようになりました。

先日の記事に書いたように、このシグナル表示シートをメールで携帯へ転送することもできます。

さて、システムを組み合わせて気付いたのですが、私のスプレッド取引システムとさる張りアドバンスのバックテストにおける成績は、いい感じに補完しあっています。

私の計算した結果では、総合したシステムのＰＦの値は、常識的なレベルをはるかに超えています。

（いよいよカーブフィッティング臭い）

ただし今のところ、さる張りアドバンスの実践投入は見送ります。

まだ口座金額が少ないので。

さて次なる野望は、数種類のシステムを自作して、極力多くのシステムを実践に投入することです。

（詳細は後日お話しします）

目標は、収支曲線を一直線な右上がりの直線にすることで～す。

（完全にカーブフィッティングだな）

ちょろっと、応援してみてくださいますか。↓

スプレッド取引フィルター検討

どうも。

のりおです。

先日お話しした、相関係数によるフィルターを試してみました。

（相関係数が上がり気味ならポジション取る、下がり気味ならポジション取らない）

今日はグラフで結果まで載せようかとも思いましたが、止めておきます。

結果だけ言うと、ドローダウンが押さえられ収支が安定するようになりました。

これ以上の検証については、スプレッド取引を行っている方自身でやってみてください。

まずは自分自身で検証してみる・・・、これが一番大事な姿勢デスものね。

（不親切ですが申し訳ございません）

全ての方のシステムにマッチするわけではないと思いますが、一つの考え方としてはおもしろいのではないでしょうか。

ただ、私のバックテストで評価を下すにはトレード数が少ないんです。

（９システムで年間平均５０トレードで４年弱の評価期間）

しかし、本フィルターを用いて真剣にシステムの改善に取り組めば、よい効果が期待できる雰囲気を感じますが、まだまだ改善の余地はありそうです。

（他に考えられる改善策としては、相関係数が小さくなる局面では、スプレッド拡大方向へポジションを取る・・・、といったことも考えられますね）

でもこのフィルターって、例えばユロ円とポン円の相関係数をＥＵＲ／ＧＢＰなどをトレードする時に使う、というようなことできませんかね？

（トレンドが発生しているかどうかの判定用として）

全然試してないので推測に過ぎませんが・・・。

今度試してみようっと。

（では、応援をよろしくお願いします↓）

スプレッド取引の収支を安定させるために

どうも。

のりおです。

昨日の続きになります。

先日述べましたように、通貨ペアの組み合わせの相関係数は、いつも同じというわけではなく、市場の状況により絶えず変動しています。

（昨日に引き続き相関係数のグラフ登場↓）

さて、２００３年末から２００６年８月頃まで、９セットでスプレッド取引をしたバックテスト結果を示します。↓

２００５年８月くらいまで、収支が安定しませんね。

グラフには、昨日と同様に９セットの相関係数の平均値も示していますが、この値も同様にフラフラしています。

さて、この収支をもう少し安定させてみましょう。

コツとしては収支が落ち込む時期に、相関係数が上昇気味、またはせめて下げ幅が少ない通貨ペアのセットを用いてトレードすることです。

そういった観点から、９セット中の３セット分のトレード通貨を変更してみました。

結果はコレです。↓

だいぶ結果が変わりましたね。

しかし、ここまでハッキリと結果として現れているのは、、バックテストの結果を弄っているためであり、結果論です。

ではこの考え方を、フィルターとして使用した場合、どのような結果が得られるでしょうか？

結果は明日。

ではでは。

（応援をお願いします↓）

最近のスプレッド取引

どうも。

のりおです。

スプレッド取引をされている方は、ここ最近、調子が悪い（仕掛け時が難しい）という方が多いかもしれませんね。

（自分がそうだから、みんな調子が悪いと思っている）

通貨ペアの組み合わせの相関係数は、いつも同じというわけではなく、市場の状況により絶えず変動しています。

↓は、私が監視している１５セット（２通貨ペアの組み合わせで１セットとする）の日足終値１００区間の相関係数のグラフです。

ここ２年半の間でも、相関係数が１に近づいたり－１の方向へ振れたりしていることが分かると思います。

もう一つグラフを示します。↓

これは、実運用している９セットの相関係数の平均値と、システムの総合収支を重ねてみたグラフです。

相関係数が上昇基調だと収支が上り調子、相関係数が下降基調だと収支が下り調子になっているように見えます。

スプレッド取引は、相関係数の高い通貨ペアの組み合わせてトレードしているので、上記の現象は当然と言えます。

では、今現在はどのような状況なのか？

もう一度先ほどのグラフを見てください。

８月の円高時に、相関係数は一端下り調子になりましたが、ここ最近は１に近い位置にいます。

しかし、よく見ると相関係数の一番最近の部分（右端）が、ちょこんと下げていることが分かります。

「だから暫く様子を見た方がよい」とは言えませんが、ここ最近は相関係数が１に張り付き気味な異常な期間が続いていたようですので、「若干調整があってもおかしくないのでは？」と思います。

建て玉数を減らすか、暫く様子見がベターかな？と考えています。

しかし、この収支曲線と相関係数を見ていると、何か新たなアイデアが閃きませんか？

（明日に続く）

ポチッと応援お願いします。↓

スプレッド取引の運用方法

どうも。

のりおです。

いろいろ改善していましたが、スプレッド取引用エクセルシートが完成しました。

メイン画面をご覧ください。↓

毎朝ボタンを押すことにより、自動的にネットから必要なレートを取得して内部で演算し、このメイン画面にポジションの仕掛け、手仕舞いのサインをまとめて出すようになっています。

面倒くさがりの私は、決まった時間にボタンを押すことすら面倒なので、「ＵＷＳＣ」でエクセルを立ち上げてボタンを押し、シグナルを表示させた後に、このメイン画面を携帯メールに画像として送るようにしました。

（携帯メールへの通知は、以前から使用しているコニタン殿のメール通知ソフトを使用しています）

携帯の画面はこちら。↓

携帯で画像を受け取った後は、携帯からでもパソコンからでも、画像のシグナルに従ってポジションを取るのみです。

これで、出張中でもトレード可能となりました。

さあ、後はいつものことですが、成績が付いてくるかどうかです。

さて次なる野望は、「さる張りアドバンス」のシグナルを同じシートで計算させて、同時に表示させるようにすることです。

さる張りアドバンスでは、トレード手法を完全公開しているので出来ないことはないはずですが、今のところちょっと時間が取れません。

まあ、ゆっくりとがんばっていきます。

（ということで、応援よろしくお願いします↓）

スプレッド取引初シグナル

どうも。

のりおです。

昨日、とうとうスプレッド取引の初シグナルが出ました。

ポジションは取りましたが、さて結果はどのようになるでしょうか。

ちなみに、今は含み損で推移してます。

まあスーパー逆張りなので、この辺はしょうがないでしょう。

スプレッド取引ではヒロセ通商で取り引きしていますが、久しぶりに手作業でポジションを取りました。

緊張しますね。

ここ８ヶ月間、完全自動売買だったので、パソコンが勝手に売買を処理してくれてました。

しかしこれからは、発注・手仕舞い作業を自らが行う必要があります。

ロング・ショートは合っているか？ドキドキ。

建て玉数は合っているか？ドキドキ。

ポジション取るタイミングとして、遅すぎやしないか？ドキドキ。

シグナルを出すエクセルシートに異常が発生していないか？ドキドキ。

トレードとは、こんなに緊張するモンだったんですね。

忘れていました。

さて話は変わり、スプレッド取引のバックテストの結果から見えてきたことをまとめます。

今回のシステムは日足の終値を使用してシグナルの計算をしているため、８月に発生したような急激な変動への追随性は悪いです。

昨日含み益があったものが、今日には損切りサインが出ているということは良くありそうです。

ただしスワップ取引のため、ロング・ショートの１セットではこの変動幅がよく抑えられており、１日１回のシグナル確認でも大きな負けには繋がりにくいトレード方法です。

（もちろん勝ち幅も抑えられるということですが・・・）

あとシグナルの出方を見てみると、「スプレッドの拡大→縮小」を掴まえるシステムのため、凪相場ではシグナルが出ません。

なので、１ヶ月近くシグナルが出ないという時期もあります。

でも自動売買を行っていた時は、レンジ相場で散々な目に遭ってきたこともありますので、こういったシグナルの出方は大歓迎です。

（最近、ポジ取り病も収まってきましたので・・・）

まだ継続的に改善は必要そうですが、自分に向いたシステムに仕上がっているような気がしています。

さあ、今月からはどのようになるでしょうか。

（応援よろしくお願いします↓）

スプレッド取引のエクセルシート

どうも。

のりおです。

先日記事にしたスプレッド取引（先週まで「サヤ取り」と言ってましたが、こっちの言い方の方がかっこよろしいので変更）をエクセル化して、終値を打ち込むことでシグナルを表示させるようにしました。

昨日記事に書いた事情によりスプレッド取引を実運用していますが、自動売買に慣れた身体は、トレードのために色々操作することに慣れていません。

早朝にエクセルシートに各通貨ペアの終値を打ち込む作業は、とても面倒です。

やっているうちにヒューマンエラーにより、打ち込みミス等が発生する可能性もあります。

面倒くさがりの私としては、為替レートのエクセルへの打ち込みを自動で行いたく、ネットで色々方法を調査していました。

エクセルには、「ＷＥＢクエリ」という機能があるんですね。

エクセルのソフトの「データ」－「外部データの取り込み」の中にあります。

「ＷＥＢクエリ」を使うと、ＷＥＢ上のデータをエクセルシート上に形式を指定してコピーできるようになります。

この機能を用いて、「一端シートへ時系列データをインフォシークからダウンロードし、最新の終値を必要な箇所へコピーする」という動作をマクロ化することによって、「終値取得→エクセルで計算→シグナル表示」を自動的に行うことが出来ました。

なんか、最近のパソコンってすごいんですね。

素人が考えるようなことは、ほとんど出来てしまいます。

これにより、私のスプレッド取引エクセルシートは、朝一にエクセルシート上のボタンを押すことにより、シグナルの確認を行うことが出来るようになりました。

コレで毎朝の作業も楽になったことですし、スプレッド取引に本腰を入れていきますよ。

ではでは、応援よろしくお願いします。↓

サヤ取り手法２

どうも。

のりおです。

さて昨日の記事の続きです。

昨日は、少し良いところばかりを書きましたが結果の補足です。

先日の結果には、スワップ、スプレッド、手数料は含まれていません。

スプレッドの影響は大したことないのですが、手数料と合わせると、１０００通貨単位でトレードすることを想定すると、結構大きな負担となります。

昨日ご紹介したシステムのままでも利益は出るのですが、もう少し損小利大に拘ったシステムに改善したいですね。

ちなみに、今現在は先般の円高時の大きな動きで次々とポジションを構築し、今週の頭ぐらいから徐々にポジションを手仕舞っている時期です。

（相変わらず調子良さそうです）

しかし、今まで色々とトレードシステムの検討をやってきましたが、今回のサヤ取りほど、簡単にプラス収支になる手法はありませんでした。

各通貨ペアの相関関係と、サヤの理屈さえ分かっていれば、あまり複雑に考える必要もなくプラス収支のシステムができあがります。

皆さんも一度お試しあれ。

（応援よろしくお願いしま～す↓）

サヤ取り手法１

どうも。

のりおです。

最近、サヤ取り手法の研究にはまっています。

相関関係の強い２つの通貨ペアの間で、２つの通貨ペア間のレート差の広がり、縮まりにより利益を得ようとする手法です。

過去に、関連する書籍を購入してはいたのですが、「ふ～ん」くらいで終わり、何も検証していませんでした。

最近、エクセルで簡単な検証ファイルを作ってみてビックリしました。

厳選した９種類の通貨ペアのペア（って言うんですかね？）を用い、２００５年１月から現在までのデータでバックテストを行いました。

トレード数はトータルで２１７回、勝率は８２．５％。

仕掛けは移動平均線からの剥離を計算して、逆張りするというシンプルなもの。

ポジションを取った後は、一定幅にストップを置き、目標値で手仕舞う手法を取りました。

（少し利小損大っぽくなってます）

１０００通貨単位でトレードするとしても、建玉数が多くなることから、最低でも１０万円、余裕を見れば２０万円から始める必要がありそうです。

この原資で２００５年１月からトレードを始め単利で運用したとすると、現在は＋４０万円程度になっている結果となりました。

１０万円から始めたとすると５倍、２０万円から始めたとすると３倍になっている計算です。

（ちょっとカーブフィッティング臭いか？）

これが、１０００通貨単位でトレードした場合におけるバックテストの収支結果です。↓

綺麗な右肩上がりでしょ。

（いよいよカーブフィッティング臭いか？）

勝率が高いのと、９種類の通貨ペアのペア（言いにくい）に分散してトレードを行っている結果として、このように安定したものと思われます。

これは、サヤ取り油断ならん。

緊急に、実践投入できるレベルまでシステムを詰めていく余地がありそうです。

ただこの手法は、現在私が使用しているＣＴではプログラム化できず、ＣＴ上でシグナルを出したり自動売買させることは不可能です。

面倒くさがりの私としてはエクセルでシステムを組んだとしても、自動的に日足データを収集して、できれば自動的にポジションを取りに行くようなシステムを組みたいと思っているのですが・・・。

はたして、そこまで出来るのでしょうか？

（応援の程よろしくお願い致しまする↓）