そろそろシステムを考えねば・・・

のりおです。

今週末はＧ７ですね。

世界的に経済が混乱しているこの時期に開かれるため、漏れ伝わる内容によっては、大きく市場が動く可能性もありますね。

いずれにしろ、早期に経済が安定することを望みます。

（私のポートフォリオのためにも）

しかし、今回のＧ７は各国ともそろぞれのお国事情があり、どの程度突っ込んだ結論が出されるかは疑問な所もありますね。

私のＦＸの方ですが、南アフリカランドの絶不調により、含み損は拡大中です。

まあ、まだ想定内の変動（本当？）ではあるので大丈夫（かな？）とは思いますが、早めに立ち直ってもらいたいものです。

は～、念のために追加入金しとこうかな～。

システムの検討の方はというと、あまり進んでいません。

ちょっと仕事に熱が入っており、脳みそがそちらに傾きすぎています。

何個も平行して考えられるような、器用な頭をしていないので・・・。

とは言いながらも、ちょっと思いついては、サヤ取りシステムの信頼性向上のため、エクセルファイルを弄ったりしています。

今のシステムでは、合成通貨ペアの終値から、ボリンジャーバンドの値を算出し、２σを終値が越えた時点で、平均線との差を元に期待利益を算出し、一定額を超えていれば逆張りでシグナルを出します。

ポジション取得後に一定額逆行すれば損切り、平均線まで戻ってくれば利確を行います。

単純ですね。

このシステムでバックテストをした場合、過去４年間で毎年１００％以上の利益、ＰＦ４以上の成績となっています。

（あくまでバックテストの結果ですが）

ここ半年のフォアードテスト結果より、更に以下を目指したいと考えました。

1. もう少しトレード回数を増やす（現状の倍）
2. 大きく相関関係が崩れた時の損失回避方法の検討
3. 現状はクロス円通貨ペアのみを対象としているが、その他の通貨もトレード対象に加える
4. 現在ＢＢを用いているが、もっとシンプルな方法で仕掛けたい（変数が無くなるのが望ましい）
5. 稼働するシステム数を増やし、全体として収支を安定させる（現状は１つのシステムが負け出すと、全体が同じような傾向を示してしまう）
6. システム群のなかで、「運用を続けるもの」、「運用を停止するもの」を自動的に切り替えるシステム造り

頭の中には、ボンヤリと形があるのですが、検証するのに体力が必要そうです。

システムの検討・検証には、過去に苦労した思い出があるだけに、またその中に飛び込むことを思うと、足が重くなります。

第一歩を踏み出すまでに、時間が必要そうです。

では。