ＬＩＯＮ ＦＸ

のりおです。

相場の方は、今晩のＦＯＭＣを睨んで動きがほとんどありません。

私のスワップポジも、含み損がフラフラしているだけ。

この含み損、一番の原因は慣れない新興国通貨に手を出したことです。

特に南アフリカランド。

これは痛かった。

でも、レバ低めなので破産にはなりませんが、気持ちのいいものではありません。

慣れないことはするもんじゃないですね。

さて・・・、

ヒロセ通商で、ＬＩＯＮ ＦＸの口座予約が始まりました。

早速、先ほど開設手続きを取りました。

一番惹かれるところは、１０００通貨単位から取引可能で、手数料無料というところ。

そして、なおかつ５０種類の通貨ペアを揃えています。

すぐにでも、今のＦＸ２-ミニから乗り換えたいところ。

しかし、１点だけ引っかかることが。

信託保全がないこと。

口座開設はしましたが、実際の入金は少々様子を見てからにします。

では。

すわっぷ、ぽーとふぉりお

のりおです。

先週、東京へ出張していたんですが、いや～寒かった。

私の住む四国も、最近急に冷え込んできていますが、東京はそれ以上でしたね。

（当たり前か）

先週の出張では、屋外で夜間作業を行ってきました。

２１時頃に現場に入りましたが、寒さはそれほど感じませんでした。

「余裕じゃん」って思っていたら、０時過ぎた頃から殺人的な寒さが襲ってきて、顔が剥がれそうになりました。

その上、徹夜明けの帰りの新幹線で、寝ながら帰ろうと思っていたら、５００系の窓から、なんか隙間風のような冷たい風が顔に吹き付け、とてもじゃないけど寝られる状況ではない。

このまま寝たら、永遠に起きられなくなる雰囲気。

「寝ちゃダメだ～」と雪山の中で叫ぶ、もう一人の自分の声が聞こえてきます。

他の席の人が、車掌さんに「寒い」と訴えて、車内温度調整をしてもらったのですが、ほとんど改善しません。

結局、寝られないまま岡山までの４時間弱、真っ赤な目をしてほとんど椅子の上で身動きせず、危ない感じのオッサン状態で過ごしましたよ。

快適な旅のために、ＪＲにはもっと頑張ってもらいたいものです。

さて無駄話が長くなりましたが、ＦＸのお話しです。

最近、自分自身がスワップ狙いのポートフォリオ運用を勉強していることもあり、「スワッピー」という商材が気になっています。

自分自身も相関・逆相関を用いて、差益変動を極力小さくした組み合わせを検討して運用したつもりですが、今は想定以上の含み損に浸かりまくっている状態です。

相関なんてものは日々変動しており、過去の成績は将来の成績に直結しているわけではありません。

そういった意味では、トレードシステムの検討と似ていますよね。

でもスワッピーを検証しているブログなんかを覗くと、今回の円高の嵐もどこ吹く風、のような雰囲気。

一体、どんな通貨ペアの組み合わせでポートフォリオを組んでいるのでしょうか？

気になります。

しかし、私にも意地があります。

これらに負けない自分なりのポートフォリオを、何とか作り上げたい。

結論がない話で申し訳ありません。

（最初の無駄話と、そんなに変わらないな～）

では。

最近どうよ

のりおで～す。

暫く更新してなかったので、「円高でお亡くなりになったのか」と思った方もいたかもしれませんね。

一時は、ドル円で１０４円台も見えて、かなりゾッとしましたが、まあ一応落ち着いております。

昔から、「円高に向かえば買い下がり、気づけばマージンコール」ってな方のブログ記事を見ていて、「自分はない」と自信を持っていたのですが、気づけば円高に向かう真っ最中にＴＲＹ／ＪＰＹを買っていたのでした。

おかげでレバは高まり、膨らみまくりの含み損にゲンナリな１週間でした。

やはり、私はシステムの通りポジションを取る手法があってますね。

どうしても中途半端な誘惑と、ショウもない直感で売買してしまう傾向にあります。

さてスワップ用ポジの方は、日々貯まっていくスワップ額をニタニタしながら眺める程度のことしかできません。

もっぱら最近の楽しみは、先日もお話ししたサヤ取り取引用エクセルシートの日足データを更新すること。

本当、現在絶好調です。

もうすぐドローダウン分を取り戻し、最高益更新しそうです。

実際は取り引きしていませんが、絶好調の自作システムを見ていると、システム創作意欲が沸々と沸いてきます。

今年の目標の一つである、「サヤ取り取引システムの信頼性向上」については、最近の値動きや自分のシステムの状況を見ていると、ヒントらしきものが掴めつつあります。

円高でスワップ派にはガマンの日々が続いていますが、私的には、改善システムの未来が開けてきたような感じがあり、少しずつ明かりが見え始めた今日この頃です。

では。

最近のサヤ取りの状況

のりおです。

本日は、先ほどまでお仕事にいってきました。

私の住む地域では、今雪が降っております。

近所の山は、もう真っ白になってます。

さむ～。

さて、最近急激に進んだ円高により、私のスワップ用ポジはメタメタにやられっぱなしです。

そんな中、現在運用を停止しているサヤ取り用エクセルシートに、最近の日足データを打ち込んでみると、以下のようなグラフが出てきました。

各通貨ペアの相関係数（緑線）が、急激に上昇基調にあります。

私のシステムが、強さを発揮できそうな場面です。

そして、それを証明するかのように、エクセルシート上で建てられているポジションは、全て含み益がある状態。

それらのポジションを手仕舞えば、現在のシステムのドローダウンの半分は取り返せそうです。

いよいよ、サヤ取りシステム復調の兆しが見えてきました。

あとは、「いつから実運用を再開するか」ということになります。

しかし・・・。

最初に言いましたように、スワップ用ポジはメタメタな状態であり、現在の口座資金では、新たにポジを建てる余力はありません。

今暫く我慢の日が続きそうです。

だけど、なんか面白いですね。

こんな荒れ相場なのに、それとは関係なく相関係数が上昇し、サヤがレンジ内で動くことを想定した私のサヤ取りシステムが、機能するようになっているのですから。

う～ん、システム開発は奥が深い。

ＦＸメタトレーダー入門

のりおです。

前回の記事で「ドル円の１０７円なんか見慣れた」なんて言ってたら、その後グングン下げていって一時期１０５円台が見えましたね。

すげ～。

スワップポジは悲鳴を上げていますが、すぐにドウコウ言ったもんでもなく放っております。

ココまで下げれば、新たなポジションを仕込みたいという悪魔のささやきも聞こえてきますが、これ以上レバを上げるわけにもいかず、身動きできない状況が続いております。

さて、こんな私が最近お勉強している本はコレ↓です。

FXメタトレーダー入門―最先端システムトレードソフト使いこなし術 [現代の錬金術師シリーズ56] (現代の錬金術師シリーズ 56) 著者：豊嶋 久道 販売元：パンローリング Amazon.co.jpで詳細を確認する

先日も言いましたが、完全自動売買を諦めきれず、現在メタトレーダーのお勉強をしています。

結構前から興味はあったのですが、何から勉強を始めればいいのだろう、って途方にくれていました。

そんな時、「Toyalab－手ぶらで為替取引」を見て、管理人の方がメタトレーダーの入門書を書かれることを知りました。

発売と同時にAmazonで購入しました。

内容的には、私のように超初心者向けに書いて頂いたものなんでしょうが、プログラムを一から説明しているため、本当に解りやすいです。

この本を読みながら実際にメタトレーダーを触れば、どうにかプログラムを組めるようになりそうです。

さあ、夢の完全自動売買の再開に向けて、一歩を踏み出したところです。

今は、メタトレーダーを触れる時間がなかなかもてませんが、少し落ち着いたら頑張るつもりです。

では。

円高だ～

のりおです。

最近、ドル円の１０７，１０８円台って見慣れてきましたね。

１１０円まで行くと、「ずいぶん円安になったな～」などと思ってしまう私は、既にこの環境に慣らされてしまったのでしょうか。

ドルもさることながら、ポンドも惨いことになっていますね。

私のスワップ狙いのポジションは、通貨を分散しているため、ここまで円高になったにしては、含み損は「気絶しそうなほど」ではありません。

しかし、ポンド絡みのポジション（ポンスイとか、ユロポンとか・・・）については、見て見ぬフリをしてしまいそうな含み損を抱えてしまってます。

（といっても、１０００通貨単位でしかポジションを取っておらず、レバも低いので全然大丈夫ですが）

私のスワップ取引のポートフォリオでは、GBP/USDのショート（マイナススワップ）で、ポンドの下落の差損を相殺しようと目論んでいたのですが、最近はポンドもドルも両方弱いため、他のポンド絡みポジションの含み損を吸収できるほどの動きをしてくれませんでした。

（それもマイナススワップだし・・・）

そこで最近、GBP/USDが下がって利がのってきたのをいいことに一度手仕舞いし、GBP/NZDのショート（プラススワップ）に乗り換えました。

今のところ、いい具合にポンドの下落の含み損を少し吸収してくれる働きをしています。

私の場合、こういったポジション調整は、毎日各通貨のレートの動きを見ながら感覚を働かせ、「スワップ派の投資術」で公開されているポートフォリオ計算のエクセルシートでシャープレシオ等を確認した後に、ポジションを取るようにしています。

先日の記事でも書いたように、現在「スワップ派のためのＦＸポートフォリオ」にお邪魔してスワップ取引について勉強中であり、最終的には、自分でこういったエクセルシートを作成できるようになったら、現在感覚に頼っている部分を明確にルール化し、システムトレードのようにシグナルを出せればと考えています。

（また先の長い話やな～）

でも、十分な期間バックテストできないんだろうな～。

成人式なんですね

のりおです。

今日は成人式ですか。

自分の成人の日が、遠い昔のような気がします。

私は成人式の前日に、友人と「前夜祭」を開催し、明け方まで飲んでいました。

早朝に家に帰り、式に出席するためにスーツに着替えたものの、二日酔いがひどすぎて式への出席を断念したのでした。

今でも、父が撮ってくれたスーツに着替えた姿の写真が残っています。

真っ青な顔で、ヨレヨレの姿ですが・・・。

２０歳になったからと言って、すぐに何が変わるわけでもありません。

あのころの自分は、２０歳になれば、周りが変化して、自分の生活も何かが変わってくると考えていたような気がします。

でも今になってみれば、自分が変わらなければ、周りは何も変わらないことが解ってきました。

（遅い？）

全ては自分次第。

待っていても、何も起こりません。

今の私も、現状を変えるための一つの方法として、ＦＸを始めました。

現段階は成功しているとは決して言えませんが、何か始めなければ、何も変わらない。

愚痴ばかりこぼしても、決して状況は好転しない。

さて本日、成人の日を迎える皆さん。

おめでとうございます。

これから変化に富んだ、退屈しない未来が皆さんを待っています。

ただし、この未来を明るくするのも、暗くするのも皆さん次第です。

自分の身に起こった出来事は、全て自分が行動した結果として発生することです。

どんなことでも、人の責任にせず、前向きに自分のこととして捉えていれば、決して悪い未来にはならないと信じることです。

皆さんの未来が明るいものであることをお祈りします。

（年よりからの、若者へのはなむけの言葉でした）

弱いポンドとスワップ派の勉強

のりおです。

最近スワップ用のポジションしか持っておらず、先日言ったように基本的に低レバで損切り無し計画なので、会社から帰ってきてものんびりレートを見るだけになってます。

今週から会社が始まり、ほどほどの忙しさが続いていることもあり、新たなシステムの検討にも入れていません。

スワップポジションの方は、ポンドの弱さが主原因となり、含み損もそこそこ膨らんできています。

（マージンカットまでには、まだまだ余裕ありです）

スワップの方は、ちょっとづつ1000通貨単位のポジションを積み上げてきた結果、200円弱/日の収入を得るようになっています。

今のところ口座内金額が少なく、目標とするレバ３倍を超える状態であり、新たなポジション構築は出来ません。

なのでヒロセ通商にログインしても、そのままヒマそうにレートを眺めているだけです。

さて最近、スワップ取引の勉強をさせて頂いているブログがあります。

「スワップ派のためのFXポートフォリオ」というブログです。

昨年の１１月から始まっており、エクセルシートがダウンロードできて、それを参照しながら相関関係の計算方法等々を教えてくれます。

素人の私にも解りやすい。

記事はまだ「入門編」の途中であり、今後も更に深いことを教えてくださるようです。

これからスワップ取引をはじめようとする方は、必見ではないでしょうか。

では。

サザインベストメント

記念となる300個目の記事を、ブログペットに更新されてしまい、落ち込み気味ののりおです。

さて本日は、今さらながら外国為替 FXの「サザインベストメント」のご紹介です。

自動売買を目指すのであれば、この会社を外すことは出来ないでしょう。

サザインベストメントの為替取引システムは、DealBookというものです。

2007年5月リリースされたサザ版DealBook360には、システムトレードが可能となるATS（自動発注システム）機能が、搭載されています。

ATSとは、ご自分の売買規則をプログラミングして、自動で売買ができるシステムです。

何よりシステムを開発する人にとってありがたいのは、サザインベストメントにはATS総合ポータルサイトというサイトがあり、ATSの説明、言語の解説、はてはストラテジーの販売まで行われる予定であるとのこと。

昨年CTで苦労し、現在Meta Traderの勉強で苦しんでいる私としては、言語の解説をサイト上で行っているということは、この上もなく素晴らしい環境であると感じられます。

そして更に、FXツール、情報も豊富。

特に最近スワップ取引もはじめた私としては、通貨ポートフォリオシステム「Frontier」も気になるところです。

これは会員になれば無料で使用できるツールで、価格変動リスクを小さくしスワップポイントを効率よく獲得するため、組み合わせる通貨ペアを検討できるツールです。

気になってきましたか？

私は、口座を開設する予定です。

ではでは。

のりおで予想された(BlogPet)

きょうのりおは、エントリもメールしたかもー。
だけど、きょう、テレビが解説するはずだったの。
でも、のりおで予想された。
それでのりおの解説にトレードするはずだったみたい。
だけど、きょう、のりおとのりおで表現しなかったー。

*このエントリは、ブログペットの「ひふな」が書きました。

遅ればせながら今年の目標

のりおです。

今日で、年末年始休みも終わりです。

十分な期間休日を頂け、気力・体力共に充実です。

明日からの仕事に、精一杯打ち込めそうです。

（ちょっと空元気）

さて先日まで、昨年のトレードを振り返ってみました。

前半は、完全自動売買システムトレード、後半はスワップとさや取りによるトレードを行い、結果として「トントン」といったところです。

しかし収穫もありました。

• 完全自動売買にするかどうかは別として、システムトレード自体は、自分に合うトレード方法であること
• スワップ取引は、長期的に見るとやり方次第では確実に資産を増やせる手法であること
• 通貨間の相関関係は、時間と共に変化しており、さや取り・スワップ取引に利用する場合、時々に応じて見直して行く必要があること
• システムトレードで長期的に安定して儲けるには、システム単体の成績も大切であるが、そのシステム群をどのように運用するかのルール作りが大切であること

ということに、気づいた点です。

「今さら～」と言われそうですが、まあショウがないですね。

自分の経験から気づくことが大切なのですから。

さて、これを踏まえてＦＸの今年の目標です。

• スワップ取引を主軸に置いて、今年は資金の貯蓄と、ポジションの構築を慎重に進める
• Meta Traderにより完全自動売買システムを構築する（やはり完全自動売買にこだわりがあるのです、ただ今勉強中）
• さや取りシステムの信頼性を高め、システム再起動のチャンスが来れば、実トレードを再開する

いずれにしろ、今年はガマンと勉強の年になります。

今年のブログ記事は、スワップ取引の状況とシステム開発の状況報告がメインとなりそうです。

では、また。

トレード結果について５

のりおです。

正月休みが続いている間に、連日の記事更新です。

テレビは特番ばかりで見たい番組はないし、最近、ネット巡りばかりやっています。

（妻からはオタクと呼ばれていますが・・・）

日本株も為替も、年明け早々から大きく動いていますね。

儲かっている方も沢山いらっしゃるようで、羨ましい。

さて本日は、私がやっている「アホールド・スワップ取引」について、お話ししようと思います。

私の「アホールド・スワップ取引」のMyルールは、以下のようなモノです。

• レバレッジは３倍程度に抑える（現状は、少し高め）
• 損切り無し
• 毎月３０００円程度づつ積み立てる
• ３～４万円程度で１ポジション立てる（１０００通貨単位）
• もちろんスワップで積み立てた資金も、再投資に回す
• 為替レート変動による含み損益は無視

本当に、バカみたいなルールです。

しかし、下のグラフを見てください。

初期投資１０万円、上記のルールを守って、１ポジションの平均スワップを２０円／日（１０００通貨）とした場合、３０年後には「口座資金」は「投資金額」から大きく剥離し１億円になる予定です。

もちろん為替レート変動による含み損益は無視していますし、スワップ額の変動も、税金も考慮に入れていません。

完全に絵に描いた餅です。

さて、上記のグラフでは「口座資金」の額が大きすぎて、「投資金額」と「１ヶ月で受け取れるスワップ額」の線が見づらいので、以下に「口座資金」の線を削除して表示し直します。

たしかにスワップ取引は、為替レート変動による含み損益により、多少のスワップの受取額など簡単に吹っ飛びます。

ただスワップを再投資することにより長期的に見ると、２０年後には、１ヶ月で受け取れるスワップ額が投資金額を上回ることになります。

こうなれば為替レート変動による含み損益など、何の関係もないでしょう。

ということで、今の私は「口座金額」より「１ヶ月で受け取れるスワップ額」の方に重きを置いて様子を見守っています。

まあ、もともと小遣いを無駄使いする性格の私なので、月々３０００円を無いモノと考え積み立て、運が良ければ歳を取った時に、大きな不労所得になっているということを夢みて投資することにします。

ただスワップ取引を行う場合、闇雲にポジションを取って良いはずはありませんし、資金管理も重要です。

そういったことは、そのうち記事にしたいと思います。

では、次回は今年の私の目標について述べたいと思います。

では。

トレード結果について４

のりおです。

正月三が日も今日で終わりですね。

例年の正月よりは、ゴロゴロせずに過ごせました。

子供と遊び三昧の正月でした。

会社は６日まで休みなので、あと３日。

有意義に過ごしたいですね。

さて、昨年のトレードの振り返りの４回目です。

今日は、昨年８月末からスタートした、「スワップ取引」についてです。

スワップ取引では、過去のデータを元に各通貨ペアの相関関係を利用し、「極力相場の変動の影響を受けず、極力スワップの受け取りが多いポジションの組み合わせ」を検討し、１０００通貨単位で８月末にポジションを取りました。

が、その後のドル・ポンドの弱さにより、今までの相関関係が崩れ、大きく含み損を抱える結果となってしまいました。

（素人では、なかなかうまくいかないモノですね）

しかし、もともと少ない資金ながら、１０００通貨単位でポジションを取ることによりレバレッジを下げて、長期「アホールド」のつもりでしたので、今現在まで放ったらかしです。

その後も、小遣いの中から少しづつ資金を積み立て、またトルコリラなども購入してみたりして、スワップの貯蓄を楽しんでいます。

ちょっと話が長くなったので、今後「スワップ取引」をどうしていくつもりかは、次回にお話しします。

では。

トレード結果について３

のりおです。

皆さん、あけましておめでとうございます。

良い新年を迎えられていますか？

私の方は、昨日の元旦から連日、子供とドッチボールやサッカーをやって、身体の節々がギーギー言っています。

でも家族一緒に、結構のんびりとした良いお正月を迎えられています。

今年も良い一年になりそうです。

さて、昨年のトレードの振り返りの第３回目。

今日は、１０月にブログを休業した後の、「さや取り取引」の結果をご報告したいと思います。

言葉で説明するより、まずはグラフをご覧下さい。

グラフ中の赤線が、口座内金額の変動曲線です。

（１０００通貨単位で取り引きする計画なので、値はショボイですが・・・）

ただしバックテスト分のデータも含まれており、実運用に移したのは、２００８年９月以降なので、グラフの最後の方です（印部）。

昔の記事でご紹介したように、本システムは、トレードする通貨ペアの相関係数を監視して、相関係数が小さくなるとフィルターがかかって、トレードしないようになります。

９ペアでトレードしており、グラフに示す緑線は、９ペアの相関係数の平均値を示しています。

相関係数の平均値は９月以降下がりっぱなしで、１０月以降はトレード結果も悪化し続けました。

結局、１１月に入ってすぐに、「さや取り取引」は一旦休止しておりますが、その後も相関係数の平均値は下がる一方です。

もともと「さや取り取引」は、通貨ペア同士の相関係数の高さから、サヤの拡大・縮小を狙って取り引きする手法ですから、今のような状況では、トレード結果が悪いのは当たり前です。

（もちろん、今のような状況でも、さや取りで利益を上げている方はいます）

ということで、今は相関係数の値が戻ってくるのを待っている状況です。

今後は、システムの改善も必要そうですね。

さて、あっさりとですが、昨年の「さや取り取引」の結果はココまで。

次は、「スワップ取引」の結果をご紹介します。

（ご紹介するほどのモノでもないのですが・・・）

今日はここまで。

きのうは関係しなかった(BlogPet)

きのうは関係しなかった。

*このエントリは、ブログペットの「ひふな」が書きました。