システムの並列運用１

どうも。

のりおです。

昨日の記事で、ポロッと「並列運用したい」というようなことを書きました。

システム１号改とシステム３号の並列運用を目論んでいます。

（ポートフォリオ運用って言うんですかね）

並列運用の利点は、リスクを小さく、リターンを大きくできる可能性がある点です。

下のグラフを見てください。

ある２つのシステムを２００４年１月から現在まで運用（対象通貨ＧＢＰ／ＵＳＤ）した場合の収支曲線です。

システムＡ（グラフ黄色）とシステムＢ（グラフ緑）を単独で運用した場合、１万通貨定額で取り引きすると、

　＜システムＡ＞

　　　　総合収支　　　　　3565ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で409,745円)

　　　　最大ドローダウン　　336ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で38,640円)

　　　　口座金額１０万円から初めたとすると、３年４ヶ月で４．１倍の増加

　＜システムＢ＞

　　　　総合収支　　　　　5029ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で578,335円)

　　　　最大ドローダウン　　477ﾄﾞﾙ(1ﾄﾞﾙ=115円で54,855円)

　　　　口座金額１０万円から始めたとすると、３年４ヶ月で５．９倍の増加

となります。

言い忘れましたが、上記の値はスプレッドを引いたあとの結果となります。

システムの成績としては普通でしょうか。

ちょっと今回のテーマからは外れますが、例えばシステムＡの場合、最大ドローダウンが４万円弱と少ないので、口座金額の増加と共にどんどんポジションを増していく運用をしたとします。

少し余裕を見て、口座金額１０万円増加毎にポジションを１万通貨増やしていったとして計算すると、最終的には1,750,710円となります。

リスキーですが口座金額５万円毎にポジションを１つ増やしていったとして計算すると、最終的には25,233,135円となります。

（３年ちょっとで１０万円が２５００万円！！）

実に３年４ヶ月で２５２．３倍の増加です。　　　

しかしこの単純なポジションの増加によりリスクも高まり、口座金額に対する最大ドローダウン率は、それぞれ１３．６％→２９．９％→５６．０％と増加していきます。

口座金額５万円毎にポジションを１つ増やした場合、３年とちょっとで資産は２５０倍以上に膨れあがりますが、一時的に資産が半分以下まで低下することがあるんです。

精神的に耐えられるでしょうか？

ポジションを増していくと資産増加は加速度的になりますが、リスクを押さえてリターンを大きく取るような、某かの工夫が必要と感じますね。

ここら辺のことは、↓にポジションサイジングとしてのっており、よりよいポジションサイジング手法も紹介されています。

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興味のある方はどうぞ。

だらだらと書いていたら、本題に入れませんでした。

長くなったので、また明日続きを書きます。

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